PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNEM с DVYE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RNEM с DVYE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) и iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE).

RNEM и DVYE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RNEM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq Riskalyze Emerging Markets Equity Select Index. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. DVYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RNEM и DVYE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) и iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RNEM и DVYE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		-1.14%15.58%-1.47%23.43%-8.75%6.16%-8.16%12.76%-9.34%11.97%
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		10.54%28.36%8.89%20.88%-31.38%11.02%-2.51%15.41%-5.56%7.66%

Доходность по периодам

С начала года, RNEM показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у DVYE с доходностью 10.54%.

RNEM

1 день
1.09%
1 месяц
-4.48%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
1.57%
1 год
9.32%
3 года*
9.83%
5 лет*
4.84%
10 лет*
—

DVYE

1 день
-0.12%
1 месяц
-1.30%
С начала года
10.54%
6 месяцев
17.72%
1 год
32.92%
3 года*
22.29%
5 лет*
6.19%
10 лет*
7.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets Equity Select ETF

iShares Emerging Markets Dividend ETF

Часто сравнивают с RNEM:
RNEM с SFENXRNEM с EEMRNEM с SCHERNEM с OHIRNEM с VGTSXRNEM с SCHDRNEM с VFIAX
Часто сравнивают с DVYE:
DVYE с DEMDVYE с DVYDVYE с DVYADVYE с SCHDDVYE с SCHEDVYE с QQQDVYE с VT

Сравнение комиссий RNEM и DVYE

RNEM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DVYE в 0.49%.

RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF

Доходность на риск

RNEM vs. DVYE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNEM
Ранг доходности на риск RNEM: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNEM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNEM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNEM: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNEM: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNEM: 2727
Ранг коэф-та Мартина
DVYE
Ранг доходности на риск DVYE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNEM c DVYE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) и iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNEMDVYEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.92

-1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

2.56

-1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.38

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

2.64

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.36

13.28

-10.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNEM vs. DVYE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNEM на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа DVYE равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNEM и DVYE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNEMDVYEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.92

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.37

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.16

+0.07

Корреляция

Корреляция между RNEM и DVYE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNEM и DVYE

Дивидендная доходность RNEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности DVYE в 5.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		2.78%2.75%3.45%1.63%2.99%3.20%3.01%2.85%2.85%2.28%0.00%0.00%
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		5.12%5.88%11.81%9.05%9.89%7.31%5.27%5.97%5.69%4.81%4.56%6.53%

Просадки

Сравнение просадок RNEM и DVYE

Максимальная просадка RNEM за все время составила -38.38%, что меньше максимальной просадки DVYE в -47.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNEM и DVYE.

Загрузка...

Показатели просадок

RNEMDVYEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.38%

-47.42%

+9.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-12.65%

+1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.41%

-40.89%

+19.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-3.11%

-4.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-15.54%

+6.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

2.52%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности RNEM и DVYE

First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) и iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) имеют волатильность 6.41% и 6.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RNEMDVYEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

6.20%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

10.75%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.04%

17.19%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

16.85%

-2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

18.47%

-1.19%