PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNEM с CIBR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RNEM с CIBR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR).

RNEM и CIBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RNEM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq Riskalyze Emerging Markets Equity Select Index. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. CIBR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RNEM и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RNEM и CIBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		-1.14%15.58%-1.47%23.43%-8.75%6.16%-8.16%12.76%-9.34%11.97%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		-11.46%13.06%18.21%39.71%-26.46%19.67%50.53%28.52%1.47%5.53%

Доходность по периодам

С начала года, RNEM показывает доходность -1.14%, что значительно выше, чем у CIBR с доходностью -11.46%.

RNEM

1 день
1.09%
1 месяц
-4.48%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
1.57%
1 год
9.32%
3 года*
9.83%
5 лет*
4.84%
10 лет*
—

CIBR

1 день
0.75%
1 месяц
-0.22%
С начала года
-11.46%
6 месяцев
-17.11%
1 год
-0.01%
3 года*
14.39%
5 лет*
8.78%
10 лет*
14.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets Equity Select ETF

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с RNEM:
RNEM с SFENXRNEM с EEMRNEM с SCHERNEM с OHIRNEM с VGTSXRNEM с SCHDRNEM с VFIAX
Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR

Сравнение комиссий RNEM и CIBR

RNEM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CIBR в 0.60%.

RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Доходность на риск

RNEM vs. CIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNEM
Ранг доходности на риск RNEM: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNEM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNEM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNEM: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNEM: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNEM: 2727
Ранг коэф-та Мартина
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNEM c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNEMCIBRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

-0.00

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

0.17

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.02

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

0.04

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.36

0.10

+2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNEM vs. CIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNEM на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа CIBR равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNEM и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNEMCIBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

-0.00

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.36

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.52

-0.28

Корреляция

Корреляция между RNEM и CIBR составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNEM и CIBR

Дивидендная доходность RNEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности CIBR в 0.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		2.78%2.75%3.45%1.63%2.99%3.20%3.01%2.85%2.85%2.28%0.00%0.00%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.65%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%

Просадки

Сравнение просадок RNEM и CIBR

Максимальная просадка RNEM за все время составила -38.38%, что больше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNEM и CIBR.

Загрузка...

Показатели просадок

RNEMCIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.38%

-33.89%

-4.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-21.96%

+11.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.41%

-33.89%

+12.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-18.89%

+11.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-8.66%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

8.11%

-3.98%

Волатильность

Сравнение волатильности RNEM и CIBR

Текущая волатильность для First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) составляет 6.41%, в то время как у First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что RNEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RNEMCIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

7.03%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

16.47%

-6.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.04%

24.46%

-7.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

24.20%

-9.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

23.22%

-5.94%