PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNDV с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNDV с MTUM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RNDV (US Equity Dividend Select ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - RNDV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq Riskalyze US Large Cap Select Dividend Index, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RNDV returned 9.36%/yr vs 15.79%/yr for MTUM. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RNDV charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности RNDV и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Equity Dividend Select ETF (RNDV) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNDV показывает доходность 13.93%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 35.82%.

RNDV

1 день
0.76%
1 месяц
-0.03%
С начала года
13.93%
6 месяцев
12.63%
1 год
25.51%
3 года*
15.98%
5 лет*
9.36%
10 лет*
—

MTUM

1 день
3.32%
1 месяц
8.16%
С начала года
35.82%
6 месяцев
33.08%
1 год
45.28%
3 года*
35.42%
5 лет*
15.79%
10 лет*
17.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNDV и MTUM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RNDV
US Equity Dividend Select ETF		13.93%14.27%11.05%9.77%-7.55%28.99%5.51%27.34%-7.11%9.90%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		35.82%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%27.25%-1.67%15.49%

Correlation

The correlation between RNDV and MTUM is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2017 г.

0.53

The correlation between RNDV and MTUM shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RNDV и MTUM

Секторы
RNDV
MTUM

Технологии

34.0%
50.2%

Здравоохранение

13.6%
3.5%

Финансовые услуги

10.7%
5.0%

Потребительский циклический сектор

9.7%
2.9%

Промышленность

9.4%
15.0%

Потребительский защитный сектор

5.8%
3.7%

Энергетика

5.0%
10.5%

Коммуникационные услуги

4.8%
5.1%

Коммунальные услуги

2.6%
0.6%

Недвижимость

2.4%
1.3%

Сырьевые материалы

1.7%
2.3%

Технологии

RNDV
34.0%
MTUM
50.2%

Здравоохранение

RNDV
13.6%
MTUM
3.5%

Финансовые услуги

RNDV
10.7%
MTUM
5.0%

Потребительский циклический сектор

RNDV
9.7%
MTUM
2.9%

Промышленность

RNDV
9.4%
MTUM
15.0%

Потребительский защитный сектор

RNDV
5.8%
MTUM
3.7%

Энергетика

RNDV
5.0%
MTUM
10.5%

Коммуникационные услуги

RNDV
4.8%
MTUM
5.1%

Коммунальные услуги

RNDV
2.6%
MTUM
0.6%

Недвижимость

RNDV
2.4%
MTUM
1.3%

Сырьевые материалы

RNDV
1.7%
MTUM
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Equity Dividend Select ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с RNDV:
RNDV с RDVYRNDV с ITOTRNDV с SCHDRNDV с GRIDRNDV с TEXNRNDV с CIBRRNDV с QCLN
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

RNDV vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNDV
Ранг доходности на риск RNDV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNDV: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNDV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNDV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNDV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNDV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNDV c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Equity Dividend Select ETF (RNDV) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RNDVMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.06

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
2.70

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

3.94

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.90

14.99

-6.10

RNDV vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNDV на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTUM равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNDV и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RNDV и MTUM

Максимальная просадка RNDV за все время составила -37.44%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNDV и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNDVMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.44%

-34.08%

-3.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-11.54%

+2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.70%

-20.99%

+1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.71%

-32.28%

+12.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-1.71%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-6.19%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.03%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности RNDV и MTUM

Текущая волатильность для US Equity Dividend Select ETF (RNDV) составляет 4.37%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 12.20%. Это указывает на то, что RNDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNDVMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

12.20%

-7.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

19.59%

-9.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.71%

22.09%

-8.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

21.20%

-5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

21.33%

-2.49%

Сравнение комиссий RNDV и MTUM

RNDV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNDV и MTUM

Дивидендная доходность RNDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности MTUM в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.55%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%
RNDV
US Equity Dividend Select ETF		3.16%2.70%2.55%3.10%2.52%1.95%2.44%2.85%4.09%1.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RNDV and MTUM have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (12.20%) compared to RNDV (4.37%). In terms of maximum drawdown, RNDV dropped -37.44% vs MTUM's -34.08%.

On 5-year performance, MTUM leads with 15.79% vs 9.36% for RNDV. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, RNDV has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MTUM has performed better with a 15.79% return vs 9.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for RNDV.

RNDV has the higher dividend yield at 3.16%, compared with 0.55% for MTUM.

RNDV is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. RNDV tracks Nasdaq Riskalyze US Large Cap Select Dividend Index, while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.50% for RNDV and 0.15% for MTUM.

MTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNDV и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор