PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RNDV с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNDV с QCLN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RNDV (US Equity Dividend Select ETF) and QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) are both exchange-traded funds - RNDV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq Riskalyze US Large Cap Select Dividend Index, while QCLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Green Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RNDV returned 9.93%/yr vs -2.94%/yr for QCLN. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RNDV charges 0.50%/yr vs 0.59%/yr for QCLN.

Доходность

Сравнение доходности RNDV и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Equity Dividend Select ETF (RNDV) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNDV показывает доходность 15.27%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 17.05%.

RNDV

1 день
0.84%
1 месяц
-0.37%
6 месяцев
10.25%
С начала года
15.27%
1 год
23.62%
3 года*
15.08%
5 лет*
9.93%
10 лет*
—

QCLN

1 день
-4.73%
1 месяц
-15.37%
6 месяцев
5.79%
С начала года
17.05%
1 год
49.81%
3 года*
-2.01%
5 лет*
-2.94%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNDV и QCLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RNDV
US Equity Dividend Select ETF		15.27%14.27%11.05%9.77%-7.55%28.99%5.51%27.34%-7.11%9.90%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		17.05%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-12.38%14.80%

Correlation

The correlation between RNDV and QCLN is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2017 г.

0.52

The correlation between RNDV and QCLN shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RNDV и QCLN

Секторы
RNDV
QCLN

Технологии

34.0%
47.6%

Здравоохранение

13.6%

-

Финансовые услуги

10.7%
1.4%

Потребительский циклический сектор

9.7%
10.2%

Промышленность

9.1%
24.8%

Потребительский защитный сектор

5.8%

-

Энергетика

5.0%
0.1%

Коммуникационные услуги

4.8%

-

Коммунальные услуги

2.6%
8.1%

Недвижимость

2.4%

-

Сырьевые материалы

2.0%
7.8%

Технологии

RNDV
34.0%
QCLN
47.6%

Здравоохранение

RNDV
13.6%
QCLN

-

Финансовые услуги

RNDV
10.7%
QCLN
1.4%

Потребительский циклический сектор

RNDV
9.7%
QCLN
10.2%

Промышленность

RNDV
9.1%
QCLN
24.8%

Потребительский защитный сектор

RNDV
5.8%
QCLN

-

Энергетика

RNDV
5.0%
QCLN
0.1%

Коммуникационные услуги

RNDV
4.8%
QCLN

-

Коммунальные услуги

RNDV
2.6%
QCLN
8.1%

Недвижимость

RNDV
2.4%
QCLN

-

Сырьевые материалы

RNDV
2.0%
QCLN
7.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Equity Dividend Select ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с RNDV:
RNDV с RDVYRNDV с ITOTRNDV с SCHDRNDV с GRIDRNDV с TEXNRNDV с CIBRRNDV с IGLD
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Доходность на риск

RNDV vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNDV
Ранг доходности на риск RNDV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNDV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNDV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNDV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNDV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNDV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNDV c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Equity Dividend Select ETF (RNDV) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RNDVQCLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.27

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
1.76

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.22

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

2.11

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.09

7.47

+0.62

RNDV vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNDV на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа QCLN равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNDV и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RNDV и QCLN

Максимальная просадка RNDV за все время составила -37.44%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNDV и QCLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNDVQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.44%

-76.18%

+38.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-23.78%

+14.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.70%

-56.08%

+36.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.71%

-69.49%

+49.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-39.53%

+37.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-43.37%

+38.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

6.68%

-3.75%

Волатильность

Сравнение волатильности RNDV и QCLN

Текущая волатильность для US Equity Dividend Select ETF (RNDV) составляет 3.34%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 16.47%. Это указывает на то, что RNDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNDVQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

16.47%

-13.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

32.45%

-22.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.53%

39.56%

-26.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

38.88%

-22.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

35.41%

-16.61%

Сравнение комиссий RNDV и QCLN

RNDV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QCLN в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNDV и QCLN

Дивидендная доходность RNDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности QCLN в 0.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.16%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%
RNDV
US Equity Dividend Select ETF		2.53%2.70%2.55%3.10%2.52%1.95%2.44%2.85%4.09%1.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RNDV and QCLN have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCLN has higher volatility (16.47%) compared to RNDV (3.34%). In terms of maximum drawdown, RNDV dropped -37.44% vs QCLN's -76.18%.

On 5-year performance, RNDV leads with 9.93% vs -2.94% for QCLN. On fees, RNDV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, RNDV has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RNDV has performed better with a 9.93% return vs -2.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RNDV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for QCLN.

RNDV has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 0.16% for QCLN.

RNDV is categorized as Large Cap Blend Equities, while QCLN is Alternative Energy Equities. RNDV tracks Nasdaq Riskalyze US Large Cap Select Dividend Index, while QCLN tracks Nasdaq Clean Edge Green Energy Index. Their fees differ too: 0.50% for RNDV and 0.59% for QCLN.

RNDV currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNDV и QCLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор