Сравнение RNDV с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Equity Dividend Select ETF (RNDV) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
RNDV и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RNDV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq Riskalyze US Large Cap Select Dividend Index. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RNDV и ITOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RNDV и ITOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNDV US Equity Dividend Select ETF | 1.37% | 14.27% | 11.05% | 9.77% | -7.55% | 28.99% | 5.51% | 27.34% | -7.11% | 9.90% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | -3.15% | 17.00% | 23.80% | 26.12% | -19.47% | 25.68% | 20.71% | 30.67% | -5.33% | 11.12% |
Доходность по периодам
С начала года, RNDV показывает доходность 1.37%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью -3.15%.
RNDV
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- 11.32%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- —
ITOT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 17.82%
- 3 года*
- 18.06%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 13.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RNDV и ITOT
RNDV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.
Доходность на риск
RNDV vs. ITOT — Ранг доходности на риск
RNDV
ITOT
Сравнение RNDV c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Equity Dividend Select ETF (RNDV) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RNDV | ITOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.96 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.47 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.52 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.44 | 7.10 | -2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RNDV | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.96 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.62 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.54 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между RNDV и ITOT составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RNDV и ITOT
Дивидендная доходность RNDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности ITOT в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNDV US Equity Dividend Select ETF | 2.68% | 2.70% | 2.55% | 3.10% | 2.52% | 1.95% | 2.44% | 2.85% | 4.09% | 1.10% | 0.00% | 0.00% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.12% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок RNDV и ITOT
Максимальная просадка RNDV за все время составила -37.44%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNDV и ITOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| RNDV | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.44% | -55.20% | +17.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.41% | -8.90% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.71% | -25.36% | +5.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.93% | -5.36% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.93% | -7.02% | +2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 2.63% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности RNDV и ITOT
Текущая волатильность для US Equity Dividend Select ETF (RNDV) составляет 4.26%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что RNDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RNDV | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 5.43% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | 9.78% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 18.68% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.02% | 17.36% | -1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.94% | 18.24% | +0.70% |