PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNDV с RDVY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNDV с RDVY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RNDV (US Equity Dividend Select ETF) and RDVY (First Trust Rising Dividend Achievers ETF) are both exchange-traded funds - RNDV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq Riskalyze US Large Cap Select Dividend Index, while RDVY is a Dividend fund tracking the Nasdaq US Rising Dividend Achievers Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RNDV returned 9.36%/yr vs 12.70%/yr for RDVY. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RNDV charges 0.50%/yr vs 0.47%/yr for RDVY.

Доходность

Сравнение доходности RNDV и RDVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Equity Dividend Select ETF (RNDV) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNDV показывает доходность 13.93%, что значительно ниже, чем у RDVY с доходностью 15.31%.

RNDV

1 день
0.76%
1 месяц
-0.03%
С начала года
13.93%
6 месяцев
12.63%
1 год
25.51%
3 года*
15.98%
5 лет*
9.36%
10 лет*
—

RDVY

1 день
1.22%
1 месяц
4.57%
С начала года
15.31%
6 месяцев
13.26%
1 год
30.88%
3 года*
22.14%
5 лет*
12.70%
10 лет*
17.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNDV и RDVY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RNDV
US Equity Dividend Select ETF		13.93%14.27%11.05%9.77%-7.55%28.99%5.51%27.34%-7.11%9.90%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		15.31%18.90%16.41%20.38%-13.27%31.14%13.47%37.71%-9.92%11.99%

Correlation

The correlation between RNDV and RDVY is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2017 г.

0.74

The correlation between RNDV and RDVY shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RNDV и RDVY

Секторы
RNDV
RDVY

Технологии

34.0%
26.9%

Здравоохранение

13.6%
3.9%

Финансовые услуги

10.7%
33.5%

Потребительский циклический сектор

9.7%
10.9%

Промышленность

9.4%
13.6%

Потребительский защитный сектор

5.8%
3.4%

Энергетика

5.0%
2.4%

Коммуникационные услуги

4.8%
5.5%

Коммунальные услуги

2.6%
1.4%

Недвижимость

2.4%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

RNDV
34.0%
RDVY
26.9%

Здравоохранение

RNDV
13.6%
RDVY
3.9%

Финансовые услуги

RNDV
10.7%
RDVY
33.5%

Потребительский циклический сектор

RNDV
9.7%
RDVY
10.9%

Промышленность

RNDV
9.4%
RDVY
13.6%

Потребительский защитный сектор

RNDV
5.8%
RDVY
3.4%

Энергетика

RNDV
5.0%
RDVY
2.4%

Коммуникационные услуги

RNDV
4.8%
RDVY
5.5%

Коммунальные услуги

RNDV
2.6%
RDVY
1.4%

Недвижимость

RNDV
2.4%
RDVY

-

Сырьевые материалы

RNDV
1.7%
RDVY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Equity Dividend Select ETF

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

Часто сравнивают с RNDV:
RNDV с ITOTRNDV с SCHDRNDV с GRIDRNDV с TEXNRNDV с CIBRRNDV с QCLNRNDV с IGLD
Часто сравнивают с RDVY:
RDVY с SCHDRDVY с DGRORDVY с SPYRDVY с VOORDVY с DGRWRDVY с DVYRDVY с QQQX

Доходность на риск

RNDV vs. RDVY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNDV
Ранг доходности на риск RNDV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNDV: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNDV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNDV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNDV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNDV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
RDVY
Ранг доходности на риск RDVY: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVY: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVY: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNDV c RDVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Equity Dividend Select ETF (RNDV) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RNDVRDVYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.14

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
3.03

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

3.43

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.90

14.43

-5.54

RNDV vs. RDVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNDV на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RDVY равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNDV и RDVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RNDV и RDVY

Максимальная просадка RNDV за все время составила -37.44%, что меньше максимальной просадки RDVY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNDV и RDVY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNDVRDVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.44%

-40.60%

+3.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-9.04%

-0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.70%

-19.11%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.71%

-25.32%

+5.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

0.00%

-3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-4.98%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.14%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности RNDV и RDVY

Текущая волатильность для US Equity Dividend Select ETF (RNDV) составляет 4.37%, в то время как у First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что RNDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNDVRDVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

4.98%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

11.60%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.71%

14.48%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

18.97%

-2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

21.09%

-2.25%

Сравнение комиссий RNDV и RDVY

RNDV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии RDVY в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNDV и RDVY

Дивидендная доходность RNDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности RDVY в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		1.06%1.11%1.64%2.09%2.21%1.04%1.53%1.55%1.68%1.25%2.07%2.14%
RNDV
US Equity Dividend Select ETF		3.16%2.70%2.55%3.10%2.52%1.95%2.44%2.85%4.09%1.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RNDV and RDVY have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDVY has higher volatility (4.98%) compared to RNDV (4.37%). In terms of maximum drawdown, RNDV dropped -37.44% vs RDVY's -40.60%.

On 5-year performance, RDVY leads with 12.70% vs 9.36% for RNDV. On fees, RDVY is cheaper at 0.47% per year. On volatility, RNDV has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RDVY has performed better with a 12.70% return vs 9.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDVY is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.50% for RNDV.

RNDV has the higher dividend yield at 3.16%, compared with 1.06% for RDVY.

RNDV is categorized as Large Cap Blend Equities, while RDVY is Dividend. RNDV tracks Nasdaq Riskalyze US Large Cap Select Dividend Index, while RDVY tracks Nasdaq US Rising Dividend Achievers Index. Their fees differ too: 0.50% for RNDV and 0.47% for RDVY.

RDVY currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNDV и RDVY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор