PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RND с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RND с MTUM

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

RND (First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - RND is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg R&D Leaders Select Index, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. Over the past year, RND returned 14.99% vs 27.15% for MTUM. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. RND charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности RND и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF (RND) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RND показывает доходность 3.67%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 20.93%.

RND

1 день
-1.53%
1 месяц
0.90%
6 месяцев
4.12%
С начала года
3.67%
1 год
14.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MTUM

1 день
-0.44%
1 месяц
-7.98%
6 месяцев
17.15%
С начала года
20.93%
1 год
27.15%
3 года*
28.06%
5 лет*
13.55%
10 лет*
15.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RND и MTUM

2026 (YTD)20252024
RND
First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF		3.67%22.38%26.88%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		20.93%22.15%17.61%

Correlation

The correlation between RND and MTUM is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2024 г.

0.80

The correlation between RND and MTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RND и MTUM

Секторы
RND
MTUM

Технологии

47.2%
50.2%

Потребительский циклический сектор

15.7%
2.9%

Коммуникационные услуги

13.4%
5.1%

Здравоохранение

13.3%
3.5%

Промышленность

7.4%
15.0%

Потребительский защитный сектор

1.2%
3.7%

Финансовые услуги

1.1%
5.0%

Сырьевые материалы

0.9%
2.3%

Энергетика

-

10.5%

Недвижимость

-

1.3%

Коммунальные услуги

-

0.6%

Технологии

RND
47.2%
MTUM
50.2%

Потребительский циклический сектор

RND
15.7%
MTUM
2.9%

Коммуникационные услуги

RND
13.4%
MTUM
5.1%

Здравоохранение

RND
13.3%
MTUM
3.5%

Промышленность

RND
7.4%
MTUM
15.0%

Потребительский защитный сектор

RND
1.2%
MTUM
3.7%

Финансовые услуги

RND
1.1%
MTUM
5.0%

Сырьевые материалы

RND
0.9%
MTUM
2.3%

Энергетика

RND

-

MTUM
10.5%

Недвижимость

RND

-

MTUM
1.3%

Коммунальные услуги

RND

-

MTUM
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с RND:
RND с BUFXRND с NRSHRND с DDTLRND с BUFHRND с AFOSRND с QCLNRND с NFTY
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

RND vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RND
Ранг доходности на риск RND: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RND: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RND: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RND: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RND: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RND: 3131
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RND c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF (RND) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RNDMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
1.13

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
1.59

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

2.18

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.37

7.57

-4.20

RND vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RND на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTUM равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RND и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RND и MTUM

Максимальная просадка RND за все время составила -23.52%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RND и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNDMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.52%

-34.08%

+10.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.56%

-12.49%

-3.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.99%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.44%

-12.49%

+9.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-6.20%

+2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

3.60%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности RND и MTUM

Текущая волатильность для First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF (RND) составляет 5.02%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 12.25%. Это указывает на то, что RND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNDMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

12.25%

-7.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

21.87%

-8.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

24.08%

-7.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.10%

21.60%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

21.55%

-0.45%

Сравнение комиссий RND и MTUM

RND берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RND и MTUM

RND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.61%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%
RND
First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF		0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RND and MTUM have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (12.25%) compared to RND (5.02%). In terms of maximum drawdown, RND dropped -23.52% vs MTUM's -34.08%.

On 1-year performance, MTUM leads with 27.15% vs 14.99% for RND. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, RND has been the lower-risk option at 5.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MTUM has performed better with a 27.15% return vs 14.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for RND.

MTUM has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.00% for RND.

RND is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. RND tracks Bloomberg R&D Leaders Select Index, while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.60% for RND and 0.15% for MTUM.

MTUM currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RND и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор