Сравнение RND с BUFX
RND (First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - RND is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg R&D Leaders Select Index, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. RND charges 0.60%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности RND и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RND показывает доходность 6.61%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 4.10%.
RND
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 5.38%
- С начала года
- 6.61%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- 26.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RND и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RND First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF | 6.61% | 16.04% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.10% | 5.62% |
Correlation
The correlation between RND and BUFX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RND vs. BUFX — Ранг доходности на риск
RND
BUFX
Сравнение RND c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF (RND) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RND | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.26 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RND | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 2.68 | -1.38 |
Просадки
Сравнение просадок RND и BUFX
Максимальная просадка RND за все время составила -23.52%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RND и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RND | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.52% | -2.87% | -20.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -0.07% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -0.24% | -3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RND и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RND | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.70% | 3.98% | +11.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.15% | 3.98% | +17.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 3.98% | +17.17% |
Сравнение комиссий RND и BUFX
RND берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RND и BUFX
Ни RND, ни BUFX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RND First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF | 0.00% | 0.00% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
RND and BUFX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RND is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RND is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
RND and BUFX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
RND is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.60% for RND and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для RND и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор