Сравнение RND с DDTL
RND (First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF) and DDTL (Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July) are both exchange-traded funds - RND is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg R&D Leaders Select Index, while DDTL is a Defined Outcome fund managed by Innovator. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RND charges 0.60%/yr vs 0.79%/yr for DDTL.
Доходность
Сравнение доходности RND и DDTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RND показывает доходность 6.61%, что значительно выше, чем у DDTL с доходностью 4.57%.
RND
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 5.38%
- С начала года
- 6.61%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- 26.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDTL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 4.57%
- 6 месяцев
- 5.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RND и DDTL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RND First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF | 6.61% | 14.54% |
DDTL Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July | 4.57% | 6.48% |
Correlation
The correlation between RND and DDTL is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RND vs. DDTL — Ранг доходности на риск
RND
DDTL
Сравнение RND c DDTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF (RND) и Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July (DDTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RND | DDTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.26 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RND | DDTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 2.27 | -0.97 |
Просадки
Сравнение просадок RND и DDTL
Максимальная просадка RND за все время составила -23.52%, что больше максимальной просадки DDTL в -3.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RND и DDTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RND | DDTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.52% | -3.78% | -19.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | 0.00% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -0.40% | -3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RND и DDTL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RND | DDTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.70% | 5.46% | +10.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.15% | 5.46% | +15.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 5.46% | +15.69% |
Сравнение комиссий RND и DDTL
RND берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DDTL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RND и DDTL
Ни RND, ни DDTL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DDTL Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RND First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF | 0.00% | 0.00% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
RND and DDTL have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RND is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RND is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.79% for DDTL.
RND and DDTL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
RND is categorized as Large Cap Blend Equities, while DDTL is Defined Outcome. They also come from different issuers: First Trust and Innovator. Their fees differ too: 0.60% for RND and 0.79% for DDTL.
Подберите оптимальное распределение для RND и DDTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор