Сравнение RND с DDTL
RND (First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF) and DDTL (Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July) are both exchange-traded funds - RND is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg R&D Leaders Select Index, while DDTL is a Defined Outcome fund managed by Innovator. Over the past year, RND returned 17.39% vs 11.58% for DDTL. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RND charges 0.60%/yr vs 0.79%/yr for DDTL.
Доходность
Сравнение доходности RND и DDTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RND показывает доходность 5.28%, а DDTL немного выше – 5.40%.
RND
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 1.01%
- 6 месяцев
- 5.91%
- С начала года
- 5.28%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDTL
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- 5.00%
- С начала года
- 5.40%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RND и DDTL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RND First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF | 5.28% | 13.32% |
DDTL Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July | 5.40% | 4.70% |
Correlation
The correlation between RND and DDTL is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.76 |
The correlation between RND and DDTL has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RND vs. DDTL — Ранг доходности на риск
RND
DDTL
Сравнение RND c DDTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF (RND) и Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July (DDTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RND | DDTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.45 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 3.08 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 16.03 | -12.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RND и DDTL
Максимальная просадка RND за все время составила -23.52%, что больше максимальной просадки DDTL в -3.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RND и DDTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RND | DDTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.52% | -3.78% | -19.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.56% | -3.78% | -11.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -0.18% | -1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -0.43% | -3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 0.72% | +3.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности RND и DDTL
First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF (RND) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July (DDTL) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что RND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RND | DDTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 0.99% | +3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 4.06% | +9.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.66% | 5.33% | +11.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.09% | 5.53% | +15.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.09% | 5.53% | +15.56% |
Сравнение комиссий RND и DDTL
RND берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DDTL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RND и DDTL
Ни RND, ни DDTL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DDTL Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RND First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF | 0.00% | 0.00% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
RND and DDTL have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RND has higher volatility (4.81%) compared to DDTL (0.99%). In terms of maximum drawdown, RND dropped -23.52% vs DDTL's -3.78%.
On 1-year performance, RND leads with 17.39% vs 11.58% for DDTL. On fees, RND is cheaper at 0.60% per year. On volatility, DDTL has been the lower-risk option at 0.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RND has performed better with a 17.39% return vs 11.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RND is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.79% for DDTL.
RND and DDTL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
RND is categorized as Large Cap Blend Equities, while DDTL is Defined Outcome. They also come from different issuers: First Trust and Innovator. Their fees differ too: 0.60% for RND and 0.79% for DDTL.
DDTL currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RND и DDTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор