PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RND с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RND с QCLN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RND (First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF) and QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) are both exchange-traded funds - RND is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg R&D Leaders Select Index, while QCLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the NASDAQ Clean Edge Green Energy. Both are passively managed. Over the past year, RND returned 26.66% vs 117.87% for QCLN. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RND и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF (RND) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RND показывает доходность 6.88%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 52.00%.

RND

1 день
0.24%
1 месяц
5.12%
С начала года
6.88%
6 месяцев
6.07%
1 год
26.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QCLN

1 день
-0.62%
1 месяц
13.54%
С начала года
52.00%
6 месяцев
46.53%
1 год
117.87%
3 года*
12.00%
5 лет*
2.04%
10 лет*
17.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RND и QCLN

2026 (YTD)20252024
RND
First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF		6.88%22.38%26.88%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		52.00%31.81%6.00%

Correlation

The correlation between RND and QCLN is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г.

0.61

The correlation between RND and QCLN has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RND и QCLN

Секторы
RND
QCLN

Технологии

44.1%
20.8%

Потребительский циклический сектор

16.0%
9.4%

Коммуникационные услуги

14.2%

-

Здравоохранение

14.0%

-

Промышленность

8.5%
30.2%

Потребительский защитный сектор

1.2%

-

Финансовые услуги

1.1%
1.9%

Сырьевые материалы

0.9%
9.4%

Энергетика

-

13.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

13.2%

Технологии

RND
44.1%
QCLN
20.8%

Потребительский циклический сектор

RND
16.0%
QCLN
9.4%

Коммуникационные услуги

RND
14.2%
QCLN

-

Здравоохранение

RND
14.0%
QCLN

-

Промышленность

RND
8.5%
QCLN
30.2%

Потребительский защитный сектор

RND
1.2%
QCLN

-

Финансовые услуги

RND
1.1%
QCLN
1.9%

Сырьевые материалы

RND
0.9%
QCLN
9.4%

Энергетика

RND

-

QCLN
13.2%

Недвижимость

RND

-

QCLN

-

Коммунальные услуги

RND

-

QCLN
13.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с RND:
RND с BUFXRND с NRSHRND с DDTLRND с AFOSRND с NFTYRND с SCHXRND с BUFH
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Доходность на риск

RND vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RND
Ранг доходности на риск RND: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RND: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RND: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RND: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RND: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RND: 4040
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RND c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF (RND) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNDQCLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
3.42

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
3.81

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.47

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

7.48

-5.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.23

25.77

-19.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RND vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RND на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа QCLN равного 3.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RND и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNDQCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

3.42

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.05

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.20

+1.11

Просадки

Сравнение просадок RND и QCLN

Максимальная просадка RND за все время составила -23.52%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RND и QCLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNDQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.52%

-76.18%

+52.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.56%

-15.86%

+0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-56.08%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-69.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-21.47%

+21.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-43.44%

+39.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

4.59%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности RND и QCLN

Текущая волатильность для First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF (RND) составляет 3.74%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 12.57%. Это указывает на то, что RND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNDQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

12.57%

-8.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

26.03%

-14.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

34.68%

-18.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

37.96%

-16.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.13%

34.90%

-13.77%

Сравнение комиссий RND и QCLN

И RND, и QCLN имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RND и QCLN

RND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.15%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%
RND
First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF		0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RND and QCLN have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCLN has higher volatility (12.57%) compared to RND (3.74%). In terms of maximum drawdown, RND dropped -23.52% vs QCLN's -76.18%.

On 1-year performance, QCLN leads with 117.87% vs 26.66% for RND. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, RND has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QCLN has performed better with a 117.87% return vs 26.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RND and QCLN have the same expense ratio: 0.60% per year.

QCLN has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.00% for RND.

RND is categorized as Large Cap Blend Equities, while QCLN is Alternative Energy Equities. RND tracks Bloomberg R&D Leaders Select Index, while QCLN tracks NASDAQ Clean Edge Green Energy.

QCLN currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RND и QCLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор