PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RND с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RND с QCLN

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RND (First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF) and QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) are both exchange-traded funds - RND is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg R&D Leaders Select Index, while QCLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Green Energy Index. Both are passively managed. Over the past year, RND returned 18.15% vs 86.43% for QCLN. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RND charges 0.60%/yr vs 0.59%/yr for QCLN.

Доходность

Сравнение доходности RND и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF (RND) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RND показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 35.74%.

RND

1 день
-0.15%
1 месяц
-2.99%
С начала года
1.51%
6 месяцев
0.31%
1 год
18.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QCLN

1 день
-1.06%
1 месяц
-4.54%
С начала года
35.74%
6 месяцев
29.75%
1 год
86.43%
3 года*
8.46%
5 лет*
-1.46%
10 лет*
16.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RND и QCLN

2026 (YTD)20252024
RND
First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF		1.51%22.38%26.88%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		35.74%31.81%5.81%

Correlation

The correlation between RND and QCLN is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2024 г.

0.62

The correlation between RND and QCLN has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RND и QCLN

Секторы
RND
QCLN

Технологии

47.2%
47.6%

Потребительский циклический сектор

15.7%
10.2%

Коммуникационные услуги

13.4%

-

Здравоохранение

13.3%

-

Промышленность

7.4%
24.8%

Потребительский защитный сектор

1.2%

-

Финансовые услуги

1.1%
1.4%

Сырьевые материалы

0.9%
7.8%

Энергетика

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

8.1%

Технологии

RND
47.2%
QCLN
47.6%

Потребительский циклический сектор

RND
15.7%
QCLN
10.2%

Коммуникационные услуги

RND
13.4%
QCLN

-

Здравоохранение

RND
13.3%
QCLN

-

Промышленность

RND
7.4%
QCLN
24.8%

Потребительский защитный сектор

RND
1.2%
QCLN

-

Финансовые услуги

RND
1.1%
QCLN
1.4%

Сырьевые материалы

RND
0.9%
QCLN
7.8%

Энергетика

RND

-

QCLN
0.1%

Недвижимость

RND

-

QCLN

-

Коммунальные услуги

RND

-

QCLN
8.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с RND:
RND с BUFXRND с NRSHRND с DDTLRND с AFOSRND с NFTYRND с BUFHRND с SCHX
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Доходность на риск

RND vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RND
Ранг доходности на риск RND: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RND: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RND: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RND: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RND: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RND: 3232
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RND c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF (RND) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RNDQCLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
2.32

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
2.77

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.35

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

5.30

-4.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.14

16.86

-12.72

RND vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RND на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа QCLN равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RND и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RND и QCLN

Максимальная просадка RND за все время составила -23.52%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RND и QCLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNDQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.52%

-76.18%

+52.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.56%

-16.40%

+0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-56.08%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-69.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-29.88%

+24.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-43.39%

+39.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

5.14%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности RND и QCLN

Текущая волатильность для First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF (RND) составляет 6.22%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 17.65%. Это указывает на то, что RND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNDQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

17.65%

-11.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

29.87%

-17.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

37.47%

-20.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.25%

38.54%

-17.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.25%

35.21%

-13.96%

Сравнение комиссий RND и QCLN

RND берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RND и QCLN

RND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.17%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%
RND
First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF		0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RND and QCLN have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCLN has higher volatility (17.65%) compared to RND (6.22%). In terms of maximum drawdown, RND dropped -23.52% vs QCLN's -76.18%.

On 1-year performance, QCLN leads with 86.43% vs 18.15% for RND. On fees, QCLN is cheaper at 0.59% per year. On volatility, RND has been the lower-risk option at 6.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QCLN has performed better with a 86.43% return vs 18.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QCLN is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for RND.

QCLN has the higher dividend yield at 0.17%, compared with 0.00% for RND.

RND is categorized as Large Cap Blend Equities, while QCLN is Alternative Energy Equities. RND tracks Bloomberg R&D Leaders Select Index, while QCLN tracks Nasdaq Clean Edge Green Energy Index. Their fees differ too: 0.60% for RND and 0.59% for QCLN.

QCLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RND и QCLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор