Сравнение RND с AFOS
RND (First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RND charges 0.60%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности RND и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RND показывает доходность 6.61%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 32.04%.
RND
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 5.38%
- С начала года
- 6.61%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- 26.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AFOS
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 8.94%
- С начала года
- 32.04%
- 6 месяцев
- 37.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RND и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RND First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF | 6.61% | 14.68% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 32.04% | 36.15% |
Correlation
The correlation between RND and AFOS is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RND vs. AFOS — Ранг доходности на риск
RND
AFOS
Сравнение RND c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF (RND) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RND | AFOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.26 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RND | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 4.35 | -3.05 |
Просадки
Сравнение просадок RND и AFOS
Максимальная просадка RND за все время составила -23.52%, что больше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RND и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RND | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.52% | -11.52% | -12.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -0.29% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -1.37% | -2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RND и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RND | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.70% | 20.19% | -4.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.15% | 20.19% | +0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 20.19% | +0.96% |
Сравнение комиссий RND и AFOS
RND берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RND и AFOS
RND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AFOS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.22% | 0.30% | 0.00% |
RND First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF | 0.00% | 0.00% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
RND and AFOS have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AFOS is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AFOS is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for RND.
AFOS has the higher dividend yield at 0.22%, compared with 0.00% for RND.
They also come from different issuers: First Trust and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.60% for RND and 0.45% for AFOS.
Подберите оптимальное распределение для RND и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор