PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RND с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RND с FDL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RND (First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - RND is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg R&D Leaders Select Index, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. Over the past year, RND returned 17.39% vs 25.62% for FDL. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. RND charges 0.60%/yr vs 0.43%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности RND и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF (RND) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RND показывает доходность 5.28%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 17.61%.

RND

1 день
-0.85%
1 месяц
1.01%
6 месяцев
5.91%
С начала года
5.28%
1 год
17.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDL

1 день
2.42%
1 месяц
2.96%
6 месяцев
12.71%
С начала года
17.61%
1 год
25.62%
3 года*
19.90%
5 лет*
14.10%
10 лет*
10.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RND и FDL

2026 (YTD)20252024
RND
First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF		5.28%22.38%26.88%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		17.61%14.79%12.95%

Correlation

The correlation between RND and FDL is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2024 г.

0.06

The correlation between RND and FDL shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RND и FDL

Секторы
RND
FDL

Технологии

47.2%
1.4%

Потребительский циклический сектор

15.7%
4.7%

Коммуникационные услуги

13.4%
10.6%

Здравоохранение

13.3%
17.6%

Промышленность

7.4%
3.9%

Потребительский защитный сектор

1.2%
14.4%

Финансовые услуги

1.1%
15.2%

Сырьевые материалы

0.9%
0.3%

Энергетика

-

25.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

6.5%

Технологии

RND
47.2%
FDL
1.4%

Потребительский циклический сектор

RND
15.7%
FDL
4.7%

Коммуникационные услуги

RND
13.4%
FDL
10.6%

Здравоохранение

RND
13.3%
FDL
17.6%

Промышленность

RND
7.4%
FDL
3.9%

Потребительский защитный сектор

RND
1.2%
FDL
14.4%

Финансовые услуги

RND
1.1%
FDL
15.2%

Сырьевые материалы

RND
0.9%
FDL
0.3%

Энергетика

RND

-

FDL
25.7%

Недвижимость

RND

-

FDL

-

Коммунальные услуги

RND

-

FDL
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с RND:
RND с BUFXRND с NRSHRND с DDTLRND с BUFHRND с AFOSRND с NFTYRND с QCLN
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с VOOFDL с SPHD

Доходность на риск

RND vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RND
Ранг доходности на риск RND: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RND: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RND: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RND: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RND: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RND: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RND c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF (RND) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RNDFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
2.18

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
3.33

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.38

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

6.02

-4.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.92

13.73

-9.81

RND vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RND на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RND и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RND и FDL

Максимальная просадка RND за все время составила -23.52%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RND и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNDFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.52%

-65.93%

+42.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.56%

-4.27%

-11.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

0.00%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-9.61%

+5.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

1.87%

+2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности RND и FDL

First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF (RND) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) имеют волатильность 4.81% и 4.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNDFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

4.91%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

8.74%

+4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.66%

11.79%

+4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.09%

14.41%

+6.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.09%

17.13%

+3.96%

Сравнение комиссий RND и FDL

RND берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FDL в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RND и FDL

RND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.61%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
RND
First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF		0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RND and FDL have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDL has higher volatility (4.91%) compared to RND (4.81%). In terms of maximum drawdown, RND dropped -23.52% vs FDL's -65.93%.

On 1-year performance, FDL leads with 25.62% vs 17.39% for RND. On fees, FDL is cheaper at 0.43% per year. On volatility, RND has been the lower-risk option at 4.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDL has performed better with a 25.62% return vs 17.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.60% for RND.

FDL has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 0.00% for RND.

RND is categorized as Large Cap Blend Equities, while FDL is Large Cap Value Equities. RND tracks Bloomberg R&D Leaders Select Index, while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. Their fees differ too: 0.60% for RND and 0.43% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RND и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор