PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RND с ERX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RND с ERX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RND (First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - RND is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg R&D Leaders Select Index, while ERX is a Leveraged Equities fund tracking the Energy Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past year, RND returned 17.39% vs 68.66% for ERX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. RND charges 0.60%/yr vs 1.09%/yr for ERX.

Доходность

Сравнение доходности RND и ERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF (RND) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RND показывает доходность 5.28%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 57.54%.

RND

1 день
-0.85%
1 месяц
1.01%
6 месяцев
5.91%
С начала года
5.28%
1 год
17.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ERX

1 день
1.76%
1 месяц
6.94%
6 месяцев
39.75%
С начала года
57.54%
1 год
68.66%
3 года*
19.68%
5 лет*
34.10%
10 лет*
-10.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RND и ERX

2026 (YTD)20252024
RND
First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF		5.28%22.38%26.88%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		57.54%2.79%-17.69%

Correlation

The correlation between RND and ERX is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2024 г.

-0.01

Over the past year, the inverse relationship between RND and ERX has strengthened: their correlation has moved from -0.01 to -0.23, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов RND и ERX

Секторы
RND
ERX

Технологии

47.2%

-

Потребительский циклический сектор

15.7%

-

Коммуникационные услуги

13.4%

-

Здравоохранение

13.3%

-

Промышленность

7.4%

-

Потребительский защитный сектор

1.2%

-

Финансовые услуги

1.1%

-

Сырьевые материалы

0.9%

-

Энергетика

-

100.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

RND
47.2%
ERX

-

Потребительский циклический сектор

RND
15.7%
ERX

-

Коммуникационные услуги

RND
13.4%
ERX

-

Здравоохранение

RND
13.3%
ERX

-

Промышленность

RND
7.4%
ERX

-

Потребительский защитный сектор

RND
1.2%
ERX

-

Финансовые услуги

RND
1.1%
ERX

-

Сырьевые материалы

RND
0.9%
ERX

-

Энергетика

RND

-

ERX
100.0%

Недвижимость

RND

-

ERX

-

Коммунальные услуги

RND

-

ERX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

Часто сравнивают с RND:
RND с BUFXRND с NRSHRND с DDTLRND с BUFHRND с AFOSRND с NFTYRND с QCLN
Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с UCOERX с ERYERX с BOILERX с NUGT

Доходность на риск

RND vs. ERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RND
Ранг доходности на риск RND: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RND: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RND: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RND: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RND: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RND: 3333
Ранг коэф-та Мартина
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RND c ERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF (RND) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RNDERXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
1.64

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
2.12

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

2.30

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.92

5.95

-2.03

RND vs. ERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RND на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа ERX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RND и ERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RND и ERX

Максимальная просадка RND за все время составила -23.52%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RND и ERX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNDERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.52%

-99.54%

+76.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.56%

-29.97%

+14.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-42.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-92.05%

+90.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-67.18%

+63.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

11.57%

-7.12%

Волатильность

Сравнение волатильности RND и ERX

Текущая волатильность для First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF (RND) составляет 4.81%, в то время как у Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) волатильность равна 12.31%. Это указывает на то, что RND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNDERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

12.31%

-7.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

33.63%

-20.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.66%

42.09%

-25.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.09%

51.72%

-30.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.09%

68.92%

-47.83%

Сравнение комиссий RND и ERX

RND берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RND и ERX

RND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.62%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%
RND
First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF		0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RND and ERX have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ERX has higher volatility (12.31%) compared to RND (4.81%). In terms of maximum drawdown, RND dropped -23.52% vs ERX's -99.54%.

On 1-year performance, ERX leads with 68.66% vs 17.39% for RND. On fees, RND is cheaper at 0.60% per year. On volatility, RND has been the lower-risk option at 4.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ERX has performed better with a 68.66% return vs 17.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RND is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.

ERX has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 0.00% for RND.

RND is categorized as Large Cap Blend Equities, while ERX is Leveraged Equities. RND tracks Bloomberg R&D Leaders Select Index, while ERX tracks Energy Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: First Trust and Direxion. Their fees differ too: 0.60% for RND and 1.09% for ERX.

ERX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RND и ERX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор