PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RND с DRLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RND с DRLL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

RND (First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF) and DRLL (Strive U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - RND is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg R&D Leaders Select Index, while DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index. Both are passively managed. Over the past year, RND returned 21.47% vs 37.23% for DRLL. Their -0.04 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. RND charges 0.60%/yr vs 0.41%/yr for DRLL.

Доходность

Сравнение доходности RND и DRLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF (RND) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RND показывает доходность 9.23%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 29.95%.

RND

1 день
0.14%
1 месяц
3.18%
6 месяцев
13.62%
С начала года
9.23%
1 год
21.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
26.31%

DRLL

1 день
-2.68%
1 месяц
8.84%
6 месяцев
11.16%
С начала года
29.95%
1 год
37.23%
3 года*
11.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DRLL

Strive U.S. Energy ETF
$478.10K$507.89K$528.94K

RND

First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF
$52.02K$96.81K$91.60K

Сравнение доходности по годам RND и DRLL

2026 (YTD)20252024
RND
First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF		9.23%22.38%26.88%
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		29.95%7.74%-10.18%

Correlation

The correlation between RND and DRLL is -0.27, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2024 г.

-0.04

Over the past year, the inverse relationship between RND and DRLL has strengthened: their correlation has moved from -0.04 to -0.27, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов RND и DRLL

Секторы
RND
DRLL

Технологии

44.2%

-

Здравоохранение

15.0%

-

Потребительский циклический сектор

14.9%
0.9%

Коммуникационные услуги

12.8%

-

Промышленность

9.2%

-

Финансовые услуги

1.4%

-

Потребительский защитный сектор

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

-

99.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

RND
44.2%
DRLL

-

Здравоохранение

RND
15.0%
DRLL

-

Потребительский циклический сектор

RND
14.9%
DRLL
0.9%

Коммуникационные услуги

RND
12.8%
DRLL

-

Промышленность

RND
9.2%
DRLL

-

Финансовые услуги

RND
1.4%
DRLL

-

Потребительский защитный сектор

RND
1.4%
DRLL

-

Сырьевые материалы

RND
1.1%
DRLL

-

Энергетика

RND

-

DRLL
99.1%

Недвижимость

RND

-

DRLL

-

Коммунальные услуги

RND

-

DRLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF

Strive U.S. Energy ETF

Часто сравнивают с RND:
RND с BUFXRND с DDTLRND с NRSHRND с BUFHRND с AFOSRND с QCLNRND с NFTY
Часто сравнивают с DRLL:
DRLL с USAIDRLL с VCLNDRLL с XLEDRLL с NUKZDRLL с VOODRLL с VDEDRLL с ULTY

Доходность на риск

RND vs. DRLL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
RND
Ранг доходности на риск RND: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RND: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RND: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RND: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RND: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RND: 3939
Ранг коэф-та Мартина
DRLL
Ранг доходности на риск DRLL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLL: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLL: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLL: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RND c DRLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF (RND) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RNDDRLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.62

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
2.13

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

2.20

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.74

5.57

-0.82

RND vs. DRLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RND на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRLL равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RND и DRLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RND и DRLL

Максимальная просадка RND за все время составила -23.52%, примерно равная максимальной просадке DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RND и DRLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNDDRLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.52%

-23.73%

+0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.56%

-16.99%

+1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.02%

+9.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-8.14%

+4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

6.71%

-2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности RND и DRLL

Текущая волатильность для First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF (RND) составляет 5.71%, в то время как у Strive U.S. Energy ETF (DRLL) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что RND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNDDRLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

7.42%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.56%

18.67%

-5.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.24%

23.14%

-5.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.12%

23.82%

-2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.12%

23.82%

-2.70%

Сравнение комиссий RND и DRLL

RND берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DRLL в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RND и DRLL

RND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%.

ПозицияTTM2025202420232022
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		2.34%2.99%3.00%3.01%1.18%
RND
First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF		0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RND and DRLL have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRLL has higher volatility (7.42%) compared to RND (5.71%). In terms of maximum drawdown, RND dropped -23.52% vs DRLL's -23.73%.

On 1-year performance, DRLL leads with 37.23% vs 21.47% for RND. On fees, DRLL is cheaper at 0.41% per year. On volatility, RND has been the lower-risk option at 5.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DRLL has performed better with a 37.23% return vs 21.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRLL is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.60% for RND.

DRLL has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 0.00% for RND.

RND is categorized as Large Cap Blend Equities, while DRLL is Energy Equities. RND tracks Bloomberg R&D Leaders Select Index, while DRLL tracks Bloomberg US Energy Select Index. They also come from different issuers: First Trust and Strive. Their fees differ too: 0.60% for RND and 0.41% for DRLL.

DRLL currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RND и DRLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор