PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RND с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RND с COMT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RND (First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF) and COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) are both exchange-traded funds - RND is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg R&D Leaders Select Index, while COMT is a Commodities fund actively managed by iShares. RND is passively managed, while COMT is actively managed. Over the past year, RND returned 26.80% vs 47.51% for COMT. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. RND charges 0.60%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности RND и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF (RND) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RND показывает доходность 6.61%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 39.67%.

RND

1 день
-0.70%
1 месяц
5.38%
С начала года
6.61%
6 месяцев
5.59%
1 год
26.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COMT

1 день
0.78%
1 месяц
-4.35%
С начала года
39.67%
6 месяцев
39.06%
1 год
47.51%
3 года*
16.86%
5 лет*
13.50%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RND и COMT

2026 (YTD)20252024
RND
First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF		6.61%22.38%26.88%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		39.67%6.07%-0.96%

Correlation

The correlation between RND and COMT is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г.

-0.02

Over the past year, the inverse relationship between RND and COMT has strengthened: their correlation has moved from -0.02 to -0.23, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов RND и COMT

Секторы
RND
COMT

Технологии

44.1%

-

Потребительский циклический сектор

16.0%

-

Коммуникационные услуги

14.2%

-

Здравоохранение

14.0%

-

Промышленность

8.5%

-

Потребительский защитный сектор

1.2%

-

Финансовые услуги

1.1%
100.0%

Сырьевые материалы

0.9%

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

RND
44.1%
COMT

-

Потребительский циклический сектор

RND
16.0%
COMT

-

Коммуникационные услуги

RND
14.2%
COMT

-

Здравоохранение

RND
14.0%
COMT

-

Промышленность

RND
8.5%
COMT

-

Потребительский защитный сектор

RND
1.2%
COMT

-

Финансовые услуги

RND
1.1%
COMT
100.0%

Сырьевые материалы

RND
0.9%
COMT

-

Энергетика

RND

-

COMT

-

Недвижимость

RND

-

COMT

-

Коммунальные услуги

RND

-

COMT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF

iShares Commodities Select Strategy ETF

Часто сравнивают с RND:
RND с BUFXRND с NRSHRND с DDTLRND с AFOSRND с NFTYRND с SCHXRND с BUFH
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

RND vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RND
Ранг доходности на риск RND: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RND: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RND: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RND: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RND: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RND: 4040
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RND c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF (RND) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNDCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.24

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
2.88

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.40

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

5.95

-4.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.26

14.11

-7.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RND vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RND на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COMT равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RND и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNDCOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.24

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.20

+1.10

Просадки

Сравнение просадок RND и COMT

Максимальная просадка RND за все время составила -23.52%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RND и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNDCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.52%

-51.89%

+28.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.56%

-8.02%

-7.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-4.82%

+4.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-24.07%

+20.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

3.38%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности RND и COMT

Текущая волатильность для First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF (RND) составляет 3.75%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что RND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNDCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

7.37%

-3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.78%

18.80%

-7.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.70%

21.29%

-5.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.15%

21.06%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

18.89%

+2.26%

Сравнение комиссий RND и COMT

RND берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RND и COMT

RND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.54%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
RND
First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF		0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RND and COMT have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMT has higher volatility (7.37%) compared to RND (3.75%). In terms of maximum drawdown, RND dropped -23.52% vs COMT's -51.89%.

On 1-year performance, COMT leads with 47.51% vs 26.80% for RND. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, RND has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COMT has performed better with a 47.51% return vs 26.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.60% for RND.

COMT has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 0.00% for RND.

RND is categorized as Large Cap Blend Equities, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.60% for RND and 0.48% for COMT.

COMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RND и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор