PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMIF с CARY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RMIF с CARY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LHA Risk-Managed Income ETF (RMIF) и Angel Oak Income ETF (CARY).

RMIF и CARY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RMIF - это активно управляемый фонд от Little Harbor Advisors. Фонд был запущен 8 июн. 2023 г.. CARY - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 7 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности RMIF и CARY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LHA Risk-Managed Income ETF (RMIF) и Angel Oak Income ETF (CARY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RMIF и CARY

2026 (YTD)20252024
RMIF
LHA Risk-Managed Income ETF		-1.49%4.36%0.11%
CARY
Angel Oak Income ETF		0.97%7.54%-0.74%

Доходность по периодам

С начала года, RMIF показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у CARY с доходностью 0.97%.

RMIF

1 день
0.41%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-1.49%
6 месяцев
-0.40%
1 год
2.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CARY

1 день
0.36%
1 месяц
-0.81%
С начала года
0.97%
6 месяцев
2.36%
1 год
6.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LHA Risk-Managed Income ETF

Angel Oak Income ETF

Часто сравнивают с RMIF:
RMIF с FFRHXRMIF с BNDRMIF с MSTBRMIF с MSTQRMIF с PSQORMIF с SOFRRMIF с JPIE
Часто сравнивают с CARY:
CARY с OOSPCARY с TUSICARY с BNDCARY с CDXCARY с JAAACARY с BOXXCARY с UTG

Сравнение комиссий RMIF и CARY

RMIF берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии CARY в 0.80%.

RMIF
LHA Risk-Managed Income ETF
CARY
Angel Oak Income ETF

Доходность на риск

RMIF vs. CARY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMIF
Ранг доходности на риск RMIF: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMIF: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMIF: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMIF: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMIF: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMIF: 4040
Ранг коэф-та Мартина
CARY
Ранг доходности на риск CARY: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARY: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARY: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARY: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMIF c CARY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LHA Risk-Managed Income ETF (RMIF) и Angel Oak Income ETF (CARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMIFCARYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

3.09

-2.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

4.52

-3.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.67

-0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

5.08

-3.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.82

19.05

-15.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMIF vs. CARY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMIF на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа CARY равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMIF и CARY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMIFCARYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

3.09

-2.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.91

2.83

-0.92

Корреляция

Корреляция между RMIF и CARY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMIF и CARY

Дивидендная доходность RMIF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что меньше доходности CARY в 6.07%

TTM202520242023
RMIF
LHA Risk-Managed Income ETF		5.63%5.70%6.61%3.70%
CARY
Angel Oak Income ETF		6.07%6.13%0.42%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RMIF и CARY

Максимальная просадка RMIF за все время составила -3.01%, что больше максимальной просадки CARY в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMIF и CARY.

Загрузка...

Показатели просадок

RMIFCARYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.01%

-1.28%

-1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.37%

-1.28%

-1.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-0.83%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.31%

-0.22%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

0.34%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности RMIF и CARY

LHA Risk-Managed Income ETF (RMIF) имеет более высокую волатильность в 1.56% по сравнению с Angel Oak Income ETF (CARY) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что RMIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RMIFCARYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

0.89%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

1.27%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15%

2.05%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.62%

2.18%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.62%

2.18%

+0.44%