PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMIF с CGMS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RMIF с CGMS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RMIF (LHA Risk-Managed Income ETF) and CGMS (Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, RMIF returned 3.05% vs 7.10% for CGMS. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RMIF charges 1.38%/yr vs 0.39%/yr for CGMS.

Доходность

Сравнение доходности RMIF и CGMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LHA Risk-Managed Income ETF (RMIF) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RMIF показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у CGMS с доходностью 1.54%.

RMIF

1 день
-0.12%
1 месяц
0.30%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
-0.51%
1 год
3.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGMS

1 день
-0.25%
1 месяц
0.56%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.68%
1 год
7.10%
3 года*
7.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RMIF и CGMS

2026 (YTD)202520242023
RMIF
LHA Risk-Managed Income ETF		-0.85%4.36%7.00%4.16%
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF		1.54%7.52%7.24%7.46%

Correlation

The correlation between RMIF and CGMS is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2023 г.

0.63

The correlation between RMIF and CGMS has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RMIF и CGMS

Секторы
RMIF
CGMS

Коммунальные услуги

76.7%

-

Здравоохранение

13.8%

-

Технологии

9.4%
8.2%

Коммуникационные услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

91.8%

Коммунальные услуги

RMIF
76.7%
CGMS

-

Здравоохранение

RMIF
13.8%
CGMS

-

Технологии

RMIF
9.4%
CGMS
8.2%

Коммуникационные услуги

RMIF
0.1%
CGMS

-

Сырьевые материалы

RMIF

-

CGMS

-

Потребительский циклический сектор

RMIF

-

CGMS

-

Потребительский защитный сектор

RMIF

-

CGMS

-

Энергетика

RMIF

-

CGMS

-

Финансовые услуги

RMIF

-

CGMS

-

Промышленность

RMIF

-

CGMS

-

Недвижимость

RMIF

-

CGMS
91.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LHA Risk-Managed Income ETF

Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF

Часто сравнивают с RMIF:
RMIF с FFRHXRMIF с MSTQRMIF с BNDRMIF с PSQORMIF с MSTBRMIF с SOFRRMIF с CARY
Часто сравнивают с CGMS:
CGMS с PYLDCGMS с ICMUXCGMS с PMAQXCGMS с JCPBCGMS с DIALCGMS с HFSICGMS с BCOIX

Доходность на риск

RMIF vs. CGMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMIF
Ранг доходности на риск RMIF: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMIF: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMIF: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMIF: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMIF: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMIF: 2626
Ранг коэф-та Мартина
CGMS
Ранг доходности на риск CGMS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMIF c CGMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LHA Risk-Managed Income ETF (RMIF) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMIFCGMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
2.08

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
3.14

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.39

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

2.88

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.58

12.89

-9.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMIF vs. CGMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMIF на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа CGMS равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMIF и CGMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMIFCGMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.08

-0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.90

1.66

+0.24

Просадки

Сравнение просадок RMIF и CGMS

Максимальная просадка RMIF за все время составила -3.01%, что меньше максимальной просадки CGMS в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMIF и CGMS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RMIFCGMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.01%

-4.08%

+1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.37%

-2.47%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-0.25%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.38%

-0.67%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.55%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности RMIF и CGMS

Текущая волатильность для LHA Risk-Managed Income ETF (RMIF) составляет 0.72%, в то время как у Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что RMIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RMIFCGMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

1.15%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.99%

2.66%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63%

3.43%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.59%

5.13%

-2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.59%

5.13%

-2.54%

Сравнение комиссий RMIF и CGMS

RMIF берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии CGMS в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMIF и CGMS

Дивидендная доходность RMIF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что меньше доходности CGMS в 6.09%

ПозицияTTM2025202420232022
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF		6.09%6.00%5.91%5.84%0.97%
RMIF
LHA Risk-Managed Income ETF		5.30%5.70%6.61%3.70%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RMIF and CGMS have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGMS has higher volatility (1.15%) compared to RMIF (0.72%). In terms of maximum drawdown, RMIF dropped -3.01% vs CGMS's -4.08%.

On 1-year performance, CGMS leads with 7.10% vs 3.05% for RMIF. On fees, CGMS is cheaper at 0.39% per year. On volatility, RMIF has been the lower-risk option at 0.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGMS has performed better with a 7.10% return vs 3.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGMS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.38% for RMIF.

CGMS has the higher dividend yield at 6.09%, compared with 5.30% for RMIF.

They also come from different issuers: Little Harbor Advisors and Capital Group. Their fees differ too: 1.38% for RMIF and 0.39% for CGMS.

CGMS currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RMIF и CGMS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор