Сравнение RMIF с CGMS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LHA Risk-Managed Income ETF (RMIF) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS).
RMIF и CGMS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RMIF - это активно управляемый фонд от Little Harbor Advisors. Фонд был запущен 8 июн. 2023 г.. CGMS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности RMIF и CGMS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RMIF и CGMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RMIF LHA Risk-Managed Income ETF | -1.49% | 4.36% | 7.00% | 4.16% |
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | -0.24% | 7.52% | 7.24% | 7.46% |
Доходность по периодам
С начала года, RMIF показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у CGMS с доходностью -0.24%.
RMIF
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 2.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGMS
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 5.78%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RMIF и CGMS
RMIF берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии CGMS в 0.39%.
Доходность на риск
RMIF vs. CGMS — Ранг доходности на риск
RMIF
CGMS
Сравнение RMIF c CGMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LHA Risk-Managed Income ETF (RMIF) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMIF | CGMS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.31 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.82 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.27 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.58 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.82 | 6.94 | -3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMIF | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.31 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.91 | 1.62 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между RMIF и CGMS составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMIF и CGMS
Дивидендная доходность RMIF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что меньше доходности CGMS в 5.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RMIF LHA Risk-Managed Income ETF | 5.63% | 5.70% | 6.61% | 3.70% | 0.00% |
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 5.95% | 6.00% | 5.91% | 5.84% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок RMIF и CGMS
Максимальная просадка RMIF за все время составила -3.01%, что меньше максимальной просадки CGMS в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMIF и CGMS.
Загрузка...
Показатели просадок
| RMIF | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.01% | -4.08% | +1.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.37% | -3.65% | +1.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -1.42% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -0.69% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 0.83% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMIF и CGMS
Текущая волатильность для LHA Risk-Managed Income ETF (RMIF) составляет 1.56%, в то время как у Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) волатильность равна 1.93%. Это указывает на то, что RMIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RMIF | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 1.93% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.19% | 2.47% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.15% | 4.44% | -1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.62% | 5.19% | -2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.62% | 5.19% | -2.57% |