Сравнение RMEAX с RTXAX
RMEAX (Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund) and RTXAX (Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, RMEAX returned 7.39%/yr vs 6.37%/yr for RTXAX. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. RMEAX charges 0.28%/yr vs 1.33%/yr for RTXAX.
Доходность
Сравнение доходности RMEAX и RTXAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RMEAX показывает доходность 10.26%, что значительно ниже, чем у RTXAX с доходностью 17.12%.
RMEAX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 2.57%
- 6 месяцев
- 8.60%
- С начала года
- 10.26%
- 1 год
- 21.00%
- 3 года*
- 13.35%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 8.33%
- Всё время*
- 7.28%
RTXAX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.63%
- 6 месяцев
- 8.11%
- С начала года
- 17.12%
- 1 год
- 25.81%
- 3 года*
- 12.03%
- 5 лет*
- 6.37%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам RMEAX и RTXAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMEAX Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund | 10.26% | 17.69% | 6.55% | 16.31% | -13.67% | 14.78% | 3.98% | 7.62% |
RTXAX Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund | 17.12% | 13.56% | 1.50% | 7.40% | -11.66% | 26.57% | 3.73% | 6.17% |
Correlation
The correlation between RMEAX and RTXAX is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2019 г. | 0.72 |
Over the past year, the correlation between RMEAX and RTXAX has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMEAX vs. RTXAX — Ранг доходности на риск
RMEAX
RTXAX
Сравнение RMEAX c RTXAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund (RMEAX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RMEAX | RTXAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.43 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 5.11 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.86 | 18.22 | -7.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RMEAX и RTXAX
Максимальная просадка RMEAX за все время составила -23.70%, что меньше максимальной просадки RTXAX в -40.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMEAX и RTXAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMEAX | RTXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.70% | -40.68% | +16.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.41% | -5.21% | -3.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.49% | -17.13% | +0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.79% | -24.63% | +2.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.20% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -7.63% | +3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 1.46% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMEAX и RTXAX
Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund (RMEAX) имеет более высокую волатильность в 2.65% по сравнению с Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что RMEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMEAX | RTXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 2.21% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.36% | 8.14% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.25% | 10.75% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.10% | 15.75% | -3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.81% | 19.88% | -8.07% |
Сравнение комиссий RMEAX и RTXAX
RMEAX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии RTXAX в 1.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMEAX и RTXAX
Дивидендная доходность RMEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.70%, что больше доходности RTXAX в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMEAX Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund | 10.70% | 11.80% | 0.00% | 5.30% | 2.16% | 2.46% | 1.64% | 4.69% | 4.53% | 2.67% | 2.27% | 1.79% |
RTXAX Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund | 2.44% | 2.86% | 2.05% | 1.98% | 3.11% | 1.74% | 1.71% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RMEAX and RTXAX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMEAX has higher volatility (2.65%) compared to RTXAX (2.21%). In terms of maximum drawdown, RMEAX dropped -23.70% vs RTXAX's -40.68%.
RTXAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RMEAX и RTXAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор