PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMEAX с RTXAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RMEAX с RTXAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund (RMEAX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX).

RMEAX управляется Aspiriant. Фонд был запущен 3 апр. 2013 г.. RTXAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности RMEAX и RTXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund (RMEAX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RMEAX и RTXAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RMEAX
Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund		-3.38%17.69%6.55%16.31%-13.67%14.78%3.98%6.65%
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		13.06%13.56%1.50%7.40%-11.66%26.57%3.73%6.17%

Доходность по периодам

С начала года, RMEAX показывает доходность -3.38%, что значительно ниже, чем у RTXAX с доходностью 13.06%.

RMEAX

1 день
2.28%
1 месяц
-5.36%
С начала года
-3.38%
6 месяцев
0.23%
1 год
11.69%
3 года*
10.67%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.46%

RTXAX

1 день
1.41%
1 месяц
-1.95%
С начала года
13.06%
6 месяцев
15.57%
1 год
26.00%
3 года*
11.10%
5 лет*
7.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund

Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund

Часто сравнивают с RMEAX:
RMEAX с RMDFXRMEAX с CSUAXRMEAX с FMIEXRMEAX с GCCHXRMEAX с GLIFXRMEAX с CAEIXRMEAX с ARTHX
Часто сравнивают с RTXAX:
RTXAX с FSRNXRTXAX с FGIAXRTXAX с UCEQXRTXAX с PORTXRTXAX с APFDXRTXAX с MEGIRTXAX с CWGIX

Сравнение комиссий RMEAX и RTXAX

RMEAX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии RTXAX в 1.33%.

RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund
RMEAX
Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund

Доходность на риск

RMEAX vs. RTXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMEAX
Ранг доходности на риск RMEAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMEAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMEAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMEAX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMEAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMEAX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
RTXAX
Ранг доходности на риск RTXAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTXAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTXAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTXAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTXAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTXAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMEAX c RTXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund (RMEAX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMEAXRTXAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.77

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.34

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.36

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

2.06

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

11.76

-6.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMEAX vs. RTXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMEAX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа RTXAX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMEAX и RTXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMEAXRTXAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.77

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.47

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.41

+0.13

Корреляция

Корреляция между RMEAX и RTXAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMEAX и RTXAX

Дивидендная доходность RMEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.22%, что больше доходности RTXAX в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RMEAX
Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund		12.22%11.80%0.00%5.30%2.16%2.46%1.64%4.69%4.53%2.67%2.27%1.79%
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		2.53%2.86%2.05%1.98%3.11%1.74%1.71%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RMEAX и RTXAX

Максимальная просадка RMEAX за все время составила -23.70%, что меньше максимальной просадки RTXAX в -40.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMEAX и RTXAX.

Загрузка...

Показатели просадок

RMEAXRTXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.70%

-40.68%

+16.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-13.11%

+3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.79%

-24.63%

+2.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-1.95%

-4.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-7.96%

+3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.30%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности RMEAX и RTXAX

Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund (RMEAX) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что RMEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RMEAXRTXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

4.37%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

8.33%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

15.06%

-2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.96%

15.86%

-3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.81%

20.26%

-8.45%