PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMEAX с GQRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RMEAX с GQRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund (RMEAX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX).

RMEAX управляется Aspiriant. Фонд был запущен 3 апр. 2013 г.. GQRIX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности RMEAX и GQRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund (RMEAX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RMEAX и GQRIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RMEAX
Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund		-3.38%17.69%6.55%16.31%-13.67%14.78%3.98%7.95%
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		7.87%0.91%20.18%19.79%-3.64%17.13%14.75%12.84%

Доходность по периодам

С начала года, RMEAX показывает доходность -3.38%, что значительно ниже, чем у GQRIX с доходностью 7.87%.

RMEAX

1 день
2.28%
1 месяц
-5.36%
С начала года
-3.38%
6 месяцев
0.23%
1 год
11.69%
3 года*
10.67%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.46%

GQRIX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.69%
С начала года
7.87%
6 месяцев
7.23%
1 год
7.92%
3 года*
17.11%
5 лет*
11.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund

GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с RMEAX:
RMEAX с RMDFXRMEAX с GCCHXRMEAX с CSUAXRMEAX с FMIEXRMEAX с GLIFXRMEAX с CAEIXRMEAX с FGIAX
Часто сравнивают с GQRIX:
GQRIX с ALGRXGQRIX с ACAZXGQRIX с VTGQRIX с DUHPGQRIX с FSGGXGQRIX с RSPGQRIX с PRWCX

Сравнение комиссий RMEAX и GQRIX

RMEAX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии GQRIX в 0.75%.

GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares
RMEAX
Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund

Доходность на риск

RMEAX vs. GQRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMEAX
Ранг доходности на риск RMEAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMEAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMEAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMEAX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMEAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMEAX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
GQRIX
Ранг доходности на риск GQRIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMEAX c GQRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund (RMEAX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMEAXGQRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.68

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

0.97

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.14

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

0.97

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

3.48

+2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMEAX vs. GQRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMEAX на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа GQRIX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMEAX и GQRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMEAXGQRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.68

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.79

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.73

-0.19

Корреляция

Корреляция между RMEAX и GQRIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMEAX и GQRIX

Дивидендная доходность RMEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.22%, что больше доходности GQRIX в 7.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RMEAX
Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund		12.22%11.80%0.00%5.30%2.16%2.46%1.64%4.69%4.53%2.67%2.27%1.79%
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		7.36%7.94%6.46%1.39%2.99%1.65%0.11%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RMEAX и GQRIX

Максимальная просадка RMEAX за все время составила -23.70%, что меньше максимальной просадки GQRIX в -28.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMEAX и GQRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RMEAXGQRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.70%

-28.86%

+5.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-8.80%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.79%

-20.29%

-1.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-3.35%

-2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-4.94%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.53%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности RMEAX и GQRIX

Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund (RMEAX) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что RMEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RMEAXGQRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

3.09%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

6.73%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

11.89%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.96%

14.69%

-2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.81%

17.40%

-5.59%