Сравнение RMEAX с GQFPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund (RMEAX) и GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX).
RMEAX управляется Aspiriant. Фонд был запущен 3 апр. 2013 г.. GQFPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности RMEAX и GQFPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RMEAX и GQFPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RMEAX Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund | -3.38% | 17.69% | 6.55% | 16.31% | -13.67% | 5.09% |
GQFPX GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund | 10.08% | 19.29% | 4.81% | 15.09% | -1.13% | 5.03% |
Доходность по периодам
С начала года, RMEAX показывает доходность -3.38%, что значительно ниже, чем у GQFPX с доходностью 10.08%.
RMEAX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- -3.38%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.46%
GQFPX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- 10.08%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 19.15%
- 3 года*
- 16.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RMEAX и GQFPX
RMEAX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии GQFPX в 0.86%.
Доходность на риск
RMEAX vs. GQFPX — Ранг доходности на риск
RMEAX
GQFPX
Сравнение RMEAX c GQFPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund (RMEAX) и GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMEAX | GQFPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.58 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 2.03 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.33 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.96 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 9.35 | -3.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMEAX | GQFPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.58 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.87 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между RMEAX и GQFPX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMEAX и GQFPX
Дивидендная доходность RMEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.22%, что больше доходности GQFPX в 4.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMEAX Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund | 12.22% | 11.80% | 0.00% | 5.30% | 2.16% | 2.46% | 1.64% | 4.69% | 4.53% | 2.67% | 2.27% | 1.79% |
GQFPX GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund | 4.83% | 5.32% | 3.71% | 3.69% | 5.18% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RMEAX и GQFPX
Максимальная просадка RMEAX за все время составила -23.70%, что больше максимальной просадки GQFPX в -16.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMEAX и GQFPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RMEAX | GQFPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.70% | -16.95% | -6.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.25% | -9.37% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -2.80% | -3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -3.03% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 2.08% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMEAX и GQFPX
Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund (RMEAX) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что RMEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQFPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RMEAX | GQFPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 3.97% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.67% | 6.99% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.69% | 12.37% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.96% | 12.88% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.81% | 12.88% | -1.07% |