PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMEAX с GMGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RMEAX с GMGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund (RMEAX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX).

RMEAX управляется Aspiriant. Фонд был запущен 3 апр. 2013 г.. GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности RMEAX и GMGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund (RMEAX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RMEAX и GMGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RMEAX
Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund		-3.38%17.69%6.55%16.31%-13.67%14.78%3.98%16.82%-3.75%21.78%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		3.72%29.14%4.12%22.27%-17.07%14.99%9.55%25.45%-13.04%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, RMEAX показывает доходность -3.38%, что значительно ниже, чем у GMGEX с доходностью 3.72%. За последние 10 лет акции RMEAX уступали акциям GMGEX по среднегодовой доходности: 7.46% против 9.93% соответственно.

RMEAX

1 день
2.28%
1 месяц
-5.36%
С начала года
-3.38%
6 месяцев
0.23%
1 год
11.69%
3 года*
10.67%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.46%

GMGEX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.76%
С начала года
3.72%
6 месяцев
10.13%
1 год
30.15%
3 года*
16.98%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund

GMO Global Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с RMEAX:
RMEAX с RMDFXRMEAX с GCCHXRMEAX с CSUAXRMEAX с FMIEXRMEAX с GLIFXRMEAX с CAEIXRMEAX с FGIAX
Часто сравнивают с GMGEX:
GMGEX с SPYGMGEX с CWSGMGEX с MEGIGMGEX с GUGAXGMGEX с NALFXGMGEX с APFDXGMGEX с CWGIX

Сравнение комиссий RMEAX и GMGEX

RMEAX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.

RMEAX
Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund

Доходность на риск

RMEAX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMEAX
Ранг доходности на риск RMEAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMEAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMEAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMEAX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMEAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMEAX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
GMGEX
Ранг доходности на риск GMGEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMGEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMGEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMGEX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMEAX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund (RMEAX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMEAXGMGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.94

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.63

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.39

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

2.59

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

11.30

-5.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMEAX vs. GMGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMEAX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа GMGEX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMEAX и GMGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMEAXGMGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.94

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.55

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.62

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.22

+0.32

Корреляция

Корреляция между RMEAX и GMGEX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMEAX и GMGEX

Дивидендная доходность RMEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.22%, что больше доходности GMGEX в 4.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RMEAX
Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund		12.22%11.80%0.00%5.30%2.16%2.46%1.64%4.69%4.53%2.67%2.27%1.79%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		4.52%4.69%0.29%5.62%7.81%7.76%3.83%3.14%3.14%2.90%3.71%4.20%

Просадки

Сравнение просадок RMEAX и GMGEX

Максимальная просадка RMEAX за все время составила -23.70%, что меньше максимальной просадки GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMEAX и GMGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

RMEAXGMGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.70%

-58.47%

+34.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-11.62%

+2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.79%

-28.58%

+6.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.70%

-34.98%

+11.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-6.81%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-16.84%

+12.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.66%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности RMEAX и GMGEX

Текущая волатильность для Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund (RMEAX) составляет 4.68%, в то время как у GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что RMEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RMEAXGMGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

6.09%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

9.78%

-2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

15.72%

-3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.96%

14.74%

-2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.81%

16.02%

-4.21%