PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMEAX с GMGEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RMEAX с GMGEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RMEAX (Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund) and GMGEX (GMO Global Equity Allocation Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, RMEAX returned 8.42%/yr vs 11.33%/yr for GMGEX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. RMEAX charges 0.28%/yr vs 0.01%/yr for GMGEX.

Доходность

Сравнение доходности RMEAX и GMGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund (RMEAX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RMEAX показывает доходность 7.25%, что значительно ниже, чем у GMGEX с доходностью 19.85%. За последние 10 лет акции RMEAX уступали акциям GMGEX по среднегодовой доходности: 8.42% против 11.33% соответственно.

RMEAX

1 день
0.17%
1 месяц
3.81%
С начала года
7.25%
6 месяцев
8.41%
1 год
20.09%
3 года*
13.31%
5 лет*
7.31%
10 лет*
8.42%

GMGEX

1 день
0.65%
1 месяц
7.86%
С начала года
19.85%
6 месяцев
21.91%
1 год
42.42%
3 года*
21.98%
5 лет*
10.11%
10 лет*
11.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RMEAX и GMGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RMEAX
Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund		7.25%17.69%6.55%16.31%-13.67%14.78%3.98%16.82%-3.75%21.78%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		19.85%29.14%4.12%22.27%-17.07%14.99%9.55%25.45%-13.04%26.39%

Correlation

The correlation between RMEAX and GMGEX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.91

The correlation between RMEAX and GMGEX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund

GMO Global Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с RMEAX:
RMEAX с RMDFXRMEAX с PRAFXRMEAX с FGIAXRMEAX с GCCHXRMEAX с CAEIXRMEAX с FMIEXRMEAX с GLIFX
Часто сравнивают с GMGEX:
GMGEX с SPYGMGEX с CWSGMGEX с GUGAXGMGEX с NALFXGMGEX с GIDGXGMGEX с MEGIGMGEX с CWGIX

Доходность на риск

RMEAX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMEAX
Ранг доходности на риск RMEAX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMEAX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMEAX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMEAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMEAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMEAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
GMGEX
Ранг доходности на риск GMGEX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMGEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMGEX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMGEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMEAX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund (RMEAX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMEAXGMGEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
3.37

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
4.59

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.62

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

4.61

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.68

18.29

-7.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMEAX vs. GMGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMEAX на текущий момент составляет 2.09, что ниже коэффициента Шарпа GMGEX равного 3.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMEAX и GMGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMEAXGMGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

3.37

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.69

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.71

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.25

+0.36

Просадки

Сравнение просадок RMEAX и GMGEX

Максимальная просадка RMEAX за все время составила -23.70%, что меньше максимальной просадки GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMEAX и GMGEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RMEAXGMGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.70%

-58.47%

+34.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.41%

-9.24%

+0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.49%

-17.12%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.79%

-28.58%

+6.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.70%

-34.98%

+11.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-16.75%

+12.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

2.32%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности RMEAX и GMGEX

Текущая волатильность для Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund (RMEAX) составляет 2.69%, в то время как у GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что RMEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RMEAXGMGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

4.04%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

9.91%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.70%

12.65%

-2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.00%

14.81%

-2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.84%

16.06%

-4.22%

Сравнение комиссий RMEAX и GMGEX

RMEAX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMEAX и GMGEX

Дивидендная доходность RMEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.00%, что больше доходности GMGEX в 3.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		3.91%4.69%0.29%5.62%7.81%7.76%3.83%3.14%3.14%2.90%3.71%4.20%
RMEAX
Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund		11.00%11.80%0.00%5.30%2.16%2.46%1.64%4.69%4.53%2.67%2.27%1.79%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, RMEAX and GMGEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GMGEX has higher volatility (4.04%) compared to RMEAX (2.69%). In terms of maximum drawdown, RMEAX dropped -23.70% vs GMGEX's -58.47%.

GMGEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RMEAX и GMGEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор