Сравнение RMDFX с SHRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) и Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX).
RMDFX управляется Aspiriant. Фонд был запущен 13 дек. 2015 г.. SHRIX - это активно управляемый фонд от Stone Ridge. Фонд был запущен 1 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности RMDFX и SHRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RMDFX и SHRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMDFX Aspiriant Defensive Allocation Fund | 3.28% | 18.85% | 1.45% | 8.01% | -6.84% | 4.20% | 5.10% | 11.50% | -4.89% | 4.42% |
SHRIX Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I | 0.00% | 10.70% | 16.73% | 21.07% | -3.37% | 1.88% | 6.86% | 4.58% | 2.81% | -7.49% |
Доходность по периодам
RMDFX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 8.17%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- 4.99%
SHRIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 12.33%
- 3 года*
- 14.16%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RMDFX и SHRIX
RMDFX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SHRIX в 1.76%.
Доходность на риск
RMDFX vs. SHRIX — Ранг доходности на риск
RMDFX
SHRIX
Сравнение RMDFX c SHRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) и Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMDFX | SHRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.59 | 5.22 | -1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.93 | 6.05 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.79 | 4.39 | -2.61 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | 6.65 | -2.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.94 | 58.02 | -40.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMDFX | SHRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59 | 5.22 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 1.44 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.91 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между RMDFX и SHRIX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMDFX и SHRIX
Дивидендная доходность RMDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности SHRIX в 10.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMDFX Aspiriant Defensive Allocation Fund | 4.49% | 4.63% | 0.00% | 3.69% | 0.78% | 5.37% | 2.28% | 3.78% | 4.11% | 2.16% | 1.16% |
SHRIX Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I | 10.92% | 10.92% | 14.34% | 12.34% | 3.89% | 4.61% | 6.34% | 5.06% | 5.09% | 0.35% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RMDFX и SHRIX
Максимальная просадка RMDFX за все время составила -15.96%, что больше максимальной просадки SHRIX в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMDFX и SHRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RMDFX | SHRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.96% | -14.34% | -1.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.19% | -1.87% | -2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.63% | -12.69% | -1.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.08% | -1.87% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -2.08% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.21% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMDFX и SHRIX
Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) имеет более высокую волатильность в 2.19% по сравнению с Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что RMDFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RMDFX | SHRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 1.93% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.89% | 2.13% | +1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.05% | 2.40% | +2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.34% | 6.26% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.21% | 6.35% | -0.14% |