PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMDFX с QRPRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RMDFX с QRPRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) и AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX).

RMDFX управляется Aspiriant. Фонд был запущен 13 дек. 2015 г.. QRPRX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 19 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности RMDFX и QRPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) и AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RMDFX и QRPRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RMDFX
Aspiriant Defensive Allocation Fund		3.28%18.85%1.45%8.01%-6.84%4.20%5.10%11.50%-4.80%
QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6		9.06%23.57%18.88%7.30%25.46%14.33%-20.91%-2.94%-4.35%

Доходность по периодам

С начала года, RMDFX показывает доходность 3.28%, что значительно ниже, чем у QRPRX с доходностью 9.06%.

RMDFX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.77%
С начала года
3.28%
6 месяцев
8.17%
1 год
18.01%
3 года*
9.73%
5 лет*
5.27%
10 лет*
4.99%

QRPRX

1 день
0.40%
1 месяц
-0.20%
С начала года
9.06%
6 месяцев
14.21%
1 год
19.39%
3 года*
20.26%
5 лет*
17.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aspiriant Defensive Allocation Fund

AQR Alternative Risk Premia R6

Часто сравнивают с RMDFX:
RMDFX с FSHNXRMDFX с BINCRMDFX с QMNNXRMDFX с VOORMDFX с EGRIXRMDFX с AGEPXRMDFX с QLENX
Часто сравнивают с QRPRX:
QRPRX с FABZXQRPRX с TNMAXQRPRX с SRDAXQRPRX с QRPIXQRPRX с QMHNXQRPRX с QRPNXQRPRX с SYMIX

Сравнение комиссий RMDFX и QRPRX

RMDFX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии QRPRX в 4.94%.

QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6
RMDFX
Aspiriant Defensive Allocation Fund

Доходность на риск

RMDFX vs. QRPRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMDFX
Ранг доходности на риск RMDFX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMDFX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMDFX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMDFX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMDFX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMDFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
QRPRX
Ранг доходности на риск QRPRX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPRX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPRX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPRX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPRX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMDFX c QRPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) и AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMDFXQRPRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.59

1.83

+1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.93

2.25

+2.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.79

1.37

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.33

1.94

+2.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.94

6.57

+11.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMDFX vs. QRPRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMDFX на текущий момент составляет 3.59, что выше коэффициента Шарпа QRPRX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMDFX и QRPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMDFXQRPRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59

1.83

+1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

1.53

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.76

+0.03

Корреляция

Корреляция между RMDFX и QRPRX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMDFX и QRPRX

Дивидендная доходность RMDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности QRPRX в 1.38%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
RMDFX
Aspiriant Defensive Allocation Fund		4.49%4.63%0.00%3.69%0.78%5.37%2.28%3.78%4.11%2.16%1.16%
QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6		1.38%1.51%2.33%4.60%0.00%4.16%1.97%1.00%0.09%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RMDFX и QRPRX

Максимальная просадка RMDFX за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки QRPRX в -28.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMDFX и QRPRX.

Загрузка...

Показатели просадок

RMDFXQRPRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-28.21%

+12.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.19%

-10.74%

+6.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.63%

-11.24%

-3.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.08%

-0.46%

-2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

-7.68%

+4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

3.25%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности RMDFX и QRPRX

Текущая волатильность для Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) составляет 2.19%, в то время как у AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что RMDFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QRPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RMDFXQRPRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.19%

2.59%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.89%

6.47%

-2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.05%

11.39%

-6.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.34%

11.75%

-5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.21%

10.38%

-4.17%