PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRPRX с GSRTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QRPRX с GSRTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) и Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund (GSRTX).

QRPRX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 19 сент. 2017 г.. GSRTX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 мая 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности QRPRX и GSRTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) и Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund (GSRTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QRPRX и GSRTX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6		9.06%23.57%18.88%7.30%25.46%14.33%-20.91%-2.94%-4.35%
GSRTX
Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund		-0.76%9.55%6.93%10.69%-6.36%6.32%3.55%10.66%-3.99%

Доходность по периодам

С начала года, QRPRX показывает доходность 9.06%, что значительно выше, чем у GSRTX с доходностью -0.76%.

QRPRX

1 день
0.40%
1 месяц
-0.20%
С начала года
9.06%
6 месяцев
14.21%
1 год
19.39%
3 года*
20.26%
5 лет*
17.84%
10 лет*
—

GSRTX

1 день
1.16%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
0.72%
1 год
7.63%
3 года*
7.49%
5 лет*
4.56%
10 лет*
4.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Alternative Risk Premia R6

Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund

Часто сравнивают с QRPRX:
QRPRX с FABZXQRPRX с TNMAXQRPRX с SRDAXQRPRX с QRPIXQRPRX с QMHNXQRPRX с QRPNXQRPRX с RMDFX
Часто сравнивают с GSRTX:
GSRTX с GIOIXGSRTX с SHLDGSRTX с BAMBXGSRTX с QRPIXGSRTX с QSPNXGSRTX с SHRIXGSRTX с GSBFX

Сравнение комиссий QRPRX и GSRTX

QRPRX берет комиссию в 4.94%, что несколько больше комиссии GSRTX в 0.75%.

QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6
GSRTX
Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund

Доходность на риск

QRPRX vs. GSRTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRPRX
Ранг доходности на риск QRPRX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPRX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPRX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPRX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPRX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
GSRTX
Ранг доходности на риск GSRTX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSRTX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSRTX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSRTX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSRTX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSRTX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRPRX c GSRTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) и Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund (GSRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRPRXGSRTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

1.12

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

1.49

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.23

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.18

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.57

5.16

+1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRPRX vs. GSRTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRPRX на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа GSRTX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRPRX и GSRTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRPRXGSRTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.12

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.53

0.68

+0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.61

+0.15

Корреляция

Корреляция между QRPRX и GSRTX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRPRX и GSRTX

Дивидендная доходность QRPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности GSRTX в 2.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6		1.38%1.51%2.33%4.60%0.00%4.16%1.97%1.00%0.09%0.00%0.00%0.00%
GSRTX
Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund		2.08%2.07%1.05%2.69%5.18%9.00%0.61%3.52%2.62%3.51%0.54%1.66%

Просадки

Сравнение просадок QRPRX и GSRTX

Максимальная просадка QRPRX за все время составила -28.21%, что больше максимальной просадки GSRTX в -13.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRPRX и GSRTX.

Загрузка...

Показатели просадок

QRPRXGSRTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.21%

-13.27%

-14.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-5.94%

-4.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.24%

-10.96%

-0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-3.24%

+2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.68%

-2.28%

-5.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

1.35%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности QRPRX и GSRTX

Текущая волатильность для AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) составляет 2.59%, в то время как у Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund (GSRTX) волатильность равна 2.80%. Это указывает на то, что QRPRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QRPRXGSRTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

2.80%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.47%

4.78%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.39%

7.07%

+4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.75%

6.70%

+5.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.38%

6.46%

+3.92%