PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRPRX с TNMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QRPRX с TNMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) и 1290 Multi-Alternative Strategies Fund Class A (TNMAX).

QRPRX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 19 сент. 2017 г.. TNMAX - это активно управляемый фонд от Equitable. Фонд был запущен 6 июл. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности QRPRX и TNMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) и 1290 Multi-Alternative Strategies Fund Class A (TNMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QRPRX и TNMAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6		9.06%23.57%18.88%7.30%25.46%14.33%-20.91%-2.94%-4.35%
TNMAX
1290 Multi-Alternative Strategies Fund Class A		5.27%13.21%8.95%5.08%-11.31%3.00%4.28%7.38%-4.52%

Доходность по периодам

С начала года, QRPRX показывает доходность 9.06%, что значительно выше, чем у TNMAX с доходностью 5.27%.

QRPRX

1 день
0.40%
1 месяц
-0.20%
С начала года
9.06%
6 месяцев
14.21%
1 год
19.39%
3 года*
20.26%
5 лет*
17.84%
10 лет*
—

TNMAX

1 день
1.20%
1 месяц
-2.48%
С начала года
5.27%
6 месяцев
7.10%
1 год
17.06%
3 года*
10.61%
5 лет*
3.93%
10 лет*
3.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Alternative Risk Premia R6

1290 Multi-Alternative Strategies Fund Class A

Часто сравнивают с QRPRX:
QRPRX с FABZXQRPRX с SRDAXQRPRX с QRPIXQRPRX с QMHNXQRPRX с RMDFXQRPRX с QRPNXQRPRX с SYMIX
Часто сравнивают с TNMAX:
TNMAX с QRPNXTNMAX с TALTXTNMAX с SRRIXTNMAX с GAAVXTNMAX с ARBIXTNMAX с SPATXTNMAX с QSPNX

Сравнение комиссий QRPRX и TNMAX

QRPRX берет комиссию в 4.94%, что несколько больше комиссии TNMAX в 1.52%.

QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6
TNMAX
1290 Multi-Alternative Strategies Fund Class A

Доходность на риск

QRPRX vs. TNMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRPRX
Ранг доходности на риск QRPRX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPRX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPRX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPRX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPRX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
TNMAX
Ранг доходности на риск TNMAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNMAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNMAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNMAX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNMAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNMAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRPRX c TNMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) и 1290 Multi-Alternative Strategies Fund Class A (TNMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRPRXTNMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

1.97

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

2.68

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.43

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

3.06

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.57

15.26

-8.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRPRX vs. TNMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRPRX на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TNMAX равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRPRX и TNMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRPRXTNMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.97

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.53

0.51

+1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.54

+0.22

Корреляция

Корреляция между QRPRX и TNMAX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRPRX и TNMAX

Дивидендная доходность QRPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности TNMAX в 1.84%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6		1.38%1.51%2.33%4.60%0.00%4.16%1.97%1.00%0.09%0.00%0.00%
TNMAX
1290 Multi-Alternative Strategies Fund Class A		1.84%1.94%1.33%3.12%2.59%10.42%0.55%1.92%0.97%0.37%0.37%

Просадки

Сравнение просадок QRPRX и TNMAX

Максимальная просадка QRPRX за все время составила -28.21%, что больше максимальной просадки TNMAX в -17.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRPRX и TNMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

QRPRXTNMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.21%

-17.29%

-10.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-5.73%

-5.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.24%

-16.46%

+5.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-2.48%

+2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.68%

-4.09%

-3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

1.15%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности QRPRX и TNMAX

Текущая волатильность для AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) составляет 2.59%, в то время как у 1290 Multi-Alternative Strategies Fund Class A (TNMAX) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что QRPRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QRPRXTNMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

3.14%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.47%

6.74%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.39%

8.81%

+2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.75%

7.68%

+4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.38%

7.12%

+3.26%