График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в AQR Alternative Risk Premia R6 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) показал доход в 8.62% с начала года и 20.23% за последние 12 месяцев.
AQR Alternative Risk Premia R6
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 8.62%
- 6 месяцев
- 13.50%
- 1 год
- 20.23%
- 3 года*
- 20.10%
- 5 лет*
- 17.68%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 мая 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.7 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2024 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший месяц был март 2023 г. с доходностью -5.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении QRPRX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 23 дек. 2021 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.42% | 4.79% | -0.73% | 8.62% | |||||||||
| 2025 | 4.32% | 5.49% | 1.44% | -5.06% | 1.25% | 2.14% | 1.53% | 1.66% | 4.52% | 3.43% | 0.65% | 0.38% | 23.57% |
| 2024 | 7.89% | 4.56% | 6.90% | 0.76% | 2.02% | -3.06% | 0.17% | -1.36% | 0.26% | -3.61% | 2.14% | 1.42% | 18.88% |
| 2023 | 0.42% | 4.61% | -5.91% | 1.38% | -2.31% | 6.66% | -0.70% | 4.26% | 7.10% | -1.91% | -1.11% | -4.45% | 7.30% |
| 2022 | 7.12% | -0.49% | -0.00% | 7.18% | 5.66% | -2.40% | -2.69% | 1.73% | 0.68% | 7.64% | -0.21% | -0.52% | 25.46% |
| 2021 | 0.87% | 0.86% | 6.97% | -0.53% | 0.67% | -0.53% | 2.40% | -0.13% | -0.00% | -2.87% | 0.13% | 6.05% | 14.33% |
Метрики бенчмарка
AQR Alternative Risk Premia R6: годовая альфа составляет 8.25%, бета — 0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 22.05.2018.
- Этот фонд участвовал в 15.46% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -14.58%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета 0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 8.25%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 15.46%
- Участие в снижении
- -14.58%
Комиссия
Комиссия QRPRX составляет 4.94%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QRPRX имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| QRPRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 0.90 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 1.39 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.21 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.40 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.42 | 6.61 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для QRPRX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AQR Alternative Risk Premia R6 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.21 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.21 | $0.21 | $0.26 | $0.45 | $0.00 | $0.32 | $0.14 | $0.09 | $0.01 |
Дивидендный доход | 1.39% | 1.51% | 2.33% | 4.60% | 0.00% | 4.16% | 1.97% | 1.00% | 0.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AQR Alternative Risk Premia R6. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.45 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
AQR Alternative Risk Premia R6 показал максимальную просадку в 28.21%, зарегистрированную 8 дек. 2020 г.. Полное восстановление заняло 356 торговых сессий.
Текущая просадка AQR Alternative Risk Premia R6 составляет 0.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.21% | 23 мая 2018 г. | 642 | 8 дек. 2020 г. | 356 | 9 мая 2022 г. | 998 |
| -11.24% | 3 июн. 2024 г. | 44 | 5 авг. 2024 г. | 122 | 30 янв. 2025 г. | 166 |
| -11.02% | 2 апр. 2025 г. | 5 | 8 апр. 2025 г. | 85 | 11 авг. 2025 г. | 90 |
| -9.85% | 15 июн. 2022 г. | 35 | 4 авг. 2022 г. | 50 | 14 окт. 2022 г. | 85 |
| -8.88% | 9 мар. 2023 г. | 7 | 17 мар. 2023 г. | 100 | 10 авг. 2023 г. | 107 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...