- Эмитент
- AQR
- Дата выпуска
- 19 сент. 2017 г.
- Категория
- Multistrategy
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) прибавил 19.0% с начала года. Текущая цена акции QRPRX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции QRPRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,452.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) показал доход в 18.99% с начала года и 35.44% за последние 12 месяцев.
AQR Alternative Risk Premia R6
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- 18.99%
- 6 месяцев
- 21.26%
- 1 год
- 35.44%
- 3 года*
- 23.80%
- 5 лет*
- 19.65%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность QRPRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 мая 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2024 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший месяц был март 2023 г. с доходностью -5.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении QRPRX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 23 дек. 2021 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.42% | 4.79% | -0.33% | 4.39% | 2.93% | 1.55% | 18.99% | ||||||
| 2025 | 4.32% | 5.49% | 1.44% | -5.06% | 1.25% | 2.14% | 1.53% | 1.66% | 4.52% | 3.43% | 0.65% | 0.38% | 23.57% |
| 2024 | 7.89% | 4.56% | 6.90% | 0.76% | 2.02% | -3.06% | 0.17% | -1.36% | 0.26% | -3.61% | 2.14% | 1.42% | 18.88% |
| 2023 | 0.42% | 4.61% | -5.91% | 1.38% | -2.31% | 6.66% | -0.70% | 4.26% | 7.10% | -1.91% | -1.11% | -4.45% | 7.30% |
| 2022 | 7.12% | -0.49% | -0.00% | 7.18% | 5.66% | -2.40% | -2.69% | 1.73% | 0.68% | 7.64% | -0.21% | -0.52% | 25.46% |
| 2021 | 0.87% | 0.86% | 6.97% | -0.53% | 0.67% | -0.53% | 2.40% | -0.13% | -0.00% | -2.87% | 0.13% | 6.05% | 14.33% |
Метрики бенчмарка
AQR Alternative Risk Premia R6 has an annualized alpha of 9.29%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 22, 2018.
- This fund captured 17.47% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -15.18%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.29%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 17.47%
- Участие в снижении
- -15.18%
Комиссия
Комиссия QRPRX составляет 4.94%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QRPRX имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| QRPRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.41 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.44 | 2.93 | +7.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.49 | 13.52 | +16.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AQR Alternative Risk Premia R6 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.21 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.21 | $0.21 | $0.26 | $0.45 | $0.00 | $0.32 | $0.14 | $0.09 | $0.01 |
Дивидендный доход | 1.27% | 1.51% | 2.33% | 4.60% | 0.00% | 4.16% | 1.97% | 1.00% | 0.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AQR Alternative Risk Premia R6. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.45 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AQR Alternative Risk Premia R6 показал максимальную просадку в 28.21%, зарегистрированную 8 дек. 2020 г.. Полное восстановление заняло 356 торговых сессий.
Текущая просадка AQR Alternative Risk Premia R6 составляет 0.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2020 года2020 | -28.21%дек. 2020 г. | 2y 6mo | 1y 5mo | 3y 11moмай 2018 г. - май 2022 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -11.24%авг. 2024 г. | 2mo 3d | 5mo 28d | 8mo 1dиюнь 2024 г. - янв. 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -11.02%апр. 2025 г. | 6d | 4mo 5d | 4mo 11dапр. 2025 г. - авг. 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -9.85%авг. 2022 г. | 1mo 20d | 2mo 11d | 4mo 1dиюнь 2022 г. - окт. 2022 г. |
Откат 2023 года2023 | -8.88%март 2023 г. | 8d | 4mo 26d | 5mo 4dмарт 2023 г. - авг. 2023 г. |
Показатели просадок
| QRPRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.21% | -56.78% | +28.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.46% | -9.10% | +5.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.24% | -18.90% | +7.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.24% | -25.43% | +14.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -0.74% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.53% | -10.72% | +3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 1.97% | -0.79% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с QRPRX
Добавьте AQR Alternative Risk Premia R6 в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QRPRX