PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRPRX с QLFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QRPRX с QLFIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

QRPRX (AQR Alternative Risk Premia R6) and QLFIX (AQR LSE Fusion Fund Class I) are both mutual funds - QRPRX is a Multistrategy fund actively managed by AQR, while QLFIX is a Long-Short fund actively managed by AQR. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. QRPRX charges 4.94%/yr vs 6.30%/yr for QLFIX.

Доходность

Сравнение доходности QRPRX и QLFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) и AQR LSE Fusion Fund Class I (QLFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QRPRX показывает доходность 17.10%, что значительно выше, чем у QLFIX с доходностью -3.99%.

QRPRX

1 день
-1.16%
1 месяц
0.50%
С начала года
17.10%
6 месяцев
16.76%
1 год
32.76%
3 года*
21.16%
5 лет*
19.75%
10 лет*
—

QLFIX

1 день
-2.70%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-3.99%
6 месяцев
-5.17%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QRPRX и QLFIX

2026 (YTD)2025
QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6		17.10%0.74%
QLFIX
AQR LSE Fusion Fund Class I		-3.99%6.78%

Correlation

The correlation between QRPRX and QLFIX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Alternative Risk Premia R6

AQR LSE Fusion Fund Class I

Часто сравнивают с QRPRX:
QRPRX с FABZXQRPRX с GSRTXQRPRX с QLFRXQRPRX с QHFIXQRPRX с QMHNXQRPRX с TNMAXQRPRX с SYMIX
Часто сравнивают с QLFIX:
QLFIX с QSPRXQLFIX с QCFIXQLFIX с QLFNXQLFIX с QCFRXQLFIX с QRPNXQLFIX с QMHNXQLFIX с QCFNX

Доходность на риск

QRPRX vs. QLFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRPRX
Ранг доходности на риск QRPRX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPRX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPRX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPRX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPRX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPRX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
QLFIX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRPRX c QLFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) и AQR LSE Fusion Fund Class I (QLFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QRPRXQLFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.40

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.91

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.35

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.98

—

—

QRPRX vs. QLFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QRPRX и QLFIX

Максимальная просадка QRPRX за все время составила -28.21%, что больше максимальной просадки QLFIX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRPRX и QLFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QRPRXQLFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.21%

-14.53%

-13.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.46%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.24%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-5.17%

+2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.49%

-5.47%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности QRPRX и QLFIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QRPRXQLFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.89%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.54%

16.88%

-7.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.86%

16.88%

-5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.38%

16.88%

-6.50%

Сравнение комиссий QRPRX и QLFIX

QRPRX берет комиссию в 4.94%, что меньше комиссии QLFIX в 6.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRPRX и QLFIX

Дивидендная доходность QRPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности QLFIX в 0.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QLFIX
AQR LSE Fusion Fund Class I		0.22%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6		1.29%1.51%2.33%4.60%0.00%4.16%1.97%1.00%0.09%

Часто задаваемые вопросы

QRPRX and QLFIX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QRPRX и QLFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор