PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMDFX с QRPNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RMDFX с QRPNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) и AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX).

RMDFX управляется Aspiriant. Фонд был запущен 13 дек. 2015 г.. QRPNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 19 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности RMDFX и QRPNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) и AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RMDFX и QRPNX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RMDFX
Aspiriant Defensive Allocation Fund		3.28%18.85%1.45%8.01%-6.84%4.20%5.10%11.50%-4.80%
QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N		9.02%23.09%18.64%6.94%24.83%14.04%-21.20%-3.25%-4.58%

Доходность по периодам

С начала года, RMDFX показывает доходность 3.28%, что значительно ниже, чем у QRPNX с доходностью 9.02%.

RMDFX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.77%
С начала года
3.28%
6 месяцев
8.17%
1 год
18.01%
3 года*
9.73%
5 лет*
5.27%
10 лет*
4.99%

QRPNX

1 день
0.47%
1 месяц
-0.13%
С начала года
9.02%
6 месяцев
14.05%
1 год
19.10%
3 года*
19.88%
5 лет*
17.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aspiriant Defensive Allocation Fund

AQR Alternative Risk Premia Fund Class N

Часто сравнивают с RMDFX:
RMDFX с FSHNXRMDFX с BINCRMDFX с QMNNXRMDFX с VOORMDFX с EGRIXRMDFX с AGEPXRMDFX с QLENX
Часто сравнивают с QRPNX:
QRPNX с ADANXQRPNX с SMSAXQRPNX с SHRIXQRPNX с VVOAXQRPNX с QSPNXQRPNX с TNMAXQRPNX с FABZX

Сравнение комиссий RMDFX и QRPNX

RMDFX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии QRPNX в 5.29%.

QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N
RMDFX
Aspiriant Defensive Allocation Fund

Доходность на риск

RMDFX vs. QRPNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMDFX
Ранг доходности на риск RMDFX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMDFX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMDFX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMDFX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMDFX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMDFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
QRPNX
Ранг доходности на риск QRPNX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPNX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPNX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPNX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPNX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPNX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMDFX c QRPNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) и AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMDFXQRPNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.59

1.80

+1.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.93

2.22

+2.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.79

1.36

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.33

1.91

+2.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.94

6.45

+11.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMDFX vs. QRPNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMDFX на текущий момент составляет 3.59, что выше коэффициента Шарпа QRPNX равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMDFX и QRPNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMDFXQRPNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59

1.80

+1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

1.50

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.73

+0.06

Корреляция

Корреляция между RMDFX и QRPNX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMDFX и QRPNX

Дивидендная доходность RMDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности QRPNX в 1.04%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
RMDFX
Aspiriant Defensive Allocation Fund		4.49%4.63%0.00%3.69%0.78%5.37%2.28%3.78%4.11%2.16%1.16%
QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N		1.04%1.14%2.04%4.33%0.00%3.84%1.98%0.57%0.07%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RMDFX и QRPNX

Максимальная просадка RMDFX за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки QRPNX в -28.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMDFX и QRPNX.

Загрузка...

Показатели просадок

RMDFXQRPNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-28.78%

+12.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.19%

-10.79%

+6.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.63%

-11.22%

-3.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.08%

-0.47%

-2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

-8.01%

+4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

3.26%

-2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности RMDFX и QRPNX

Текущая волатильность для Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) составляет 2.19%, в то время как у AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что RMDFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QRPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RMDFXQRPNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.19%

2.56%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.89%

6.48%

-2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.05%

11.41%

-6.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.34%

11.69%

-5.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.21%

10.33%

-4.12%