PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMD с TMUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RMD с TMUS

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

RMD (ResMed Inc.) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. RMD operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while TMUS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, RMD returned 13.97%/yr vs 16.81%/yr for TMUS. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RMD и TMUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ResMed Inc. (RMD) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RMD показывает доходность -19.56%, что значительно ниже, чем у TMUS с доходностью -6.03%. За последние 10 лет акции RMD уступали акциям TMUS по среднегодовой доходности: 13.97% против 16.81% соответственно.

RMD

1 день
-1.05%
1 месяц
-4.53%
С начала года
-19.56%
6 месяцев
-23.44%
1 год
-21.94%
3 года*
-3.23%
5 лет*
-3.18%
10 лет*
13.97%

TMUS

1 день
-0.13%
1 месяц
2.52%
С начала года
-6.03%
6 месяцев
-2.73%
1 год
-15.61%
3 года*
14.68%
5 лет*
6.39%
10 лет*
16.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RMD и TMUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RMD
ResMed Inc.		-19.56%6.26%34.18%-16.55%-19.47%23.41%38.33%37.85%36.38%39.06%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		-6.03%-6.58%39.70%15.02%20.71%-13.99%71.96%23.28%0.16%10.43%

Correlation

The correlation between RMD and TMUS is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г.

0.28

The correlation between RMD and TMUS shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

RMD:

$13.78

TMUS:

$9.41

Коэффициент P/E

RMD:

13.99

TMUS:

20.07

Коэффициент PEG

RMD:

0.43

TMUS:

0.30

Коэффициент P/S

RMD:

3.84

TMUS:

2.34

Общая выручка (12 мес.)

RMD:

$5.54B

TMUS:

$90.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

RMD:

$3.42B

TMUS:

$34.92B

EBITDA (12 мес.)

RMD:

$2.10B

TMUS:

$28.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ResMed Inc.

T-Mobile US, Inc.

Часто сравнивают с RMD:
RMD с DHRRMD с ETNRMD с INSPRMD с DXCMRMD с CAHRMD с MCKRMD с ^SP500TR
Часто сравнивают с TMUS:
TMUS с VZTMUS с TTMUS с DTE.DETMUS с DTEGYTMUS с SPOTTMUS с MC.PATMUS с GOOGL

Доходность на риск

RMD vs. TMUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMD
Ранг доходности на риск RMD: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMD: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMD: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMD: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
TMUS
Ранг доходности на риск TMUS: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMUS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMD c TMUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ResMed Inc. (RMD) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RMDTMUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
-0.63

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.18
-0.78

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

0.91

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

-0.52

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.32

-0.87

-0.45

RMD vs. TMUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMD на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа TMUS равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMD и TMUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RMD и TMUS

Максимальная просадка RMD за все время составила -61.61%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMD и TMUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RMDTMUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.61%

-86.29%

+24.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.28%

-30.37%

-6.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.09%

-33.65%

-6.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.99%

-33.65%

-20.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.99%

-33.65%

-20.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.88%

-29.21%

-4.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.00%

-25.96%

+9.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.63%

17.94%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности RMD и TMUS

ResMed Inc. (RMD) имеет более высокую волатильность в 9.84% по сравнению с T-Mobile US, Inc. (TMUS) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что RMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RMDTMUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.84%

7.63%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.31%

19.08%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.13%

25.03%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.95%

23.91%

+7.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.55%

26.08%

+5.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMD и TMUS

Дивидендная доходность RMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности TMUS в 2.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RMD
ResMed Inc.		1.25%0.94%0.88%1.07%0.83%0.62%0.73%0.98%1.26%1.61%2.03%2.16%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		2.09%1.80%1.28%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RMD и TMUS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ResMed Inc. и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
1.43B
23.11B
(RMD) Общая выручка
(TMUS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RMD и TMUS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ResMed Inc. и T-Mobile US, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
62.3%
0
Активы портфеля
RMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о валовой прибыли в 890.98M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 62.3%.

TMUS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

RMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила об операционной прибыли в 499.81M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.

TMUS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.

RMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о чистой прибыли в 398.73M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 27.9%.

TMUS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

Часто задаваемые вопросы

RMD and TMUS have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RMD has higher volatility (9.84%) compared to TMUS (7.63%). In terms of maximum drawdown, RMD dropped -61.61% vs TMUS's -86.29%.

TMUS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RMD и TMUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор