PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMCA с FMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RMCA с FMB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RMCA (Rockefeller California Municipal Bond ETF) and FMB (First Trust Managed Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, RMCA returned 7.50% vs 7.15% for FMB. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. RMCA charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for FMB.

Доходность

Сравнение доходности RMCA и FMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rockefeller California Municipal Bond ETF (RMCA) и First Trust Managed Municipal ETF (FMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RMCA показывает доходность 2.37%, что значительно выше, чем у FMB с доходностью 1.78%.

RMCA

1 день
-0.16%
1 месяц
0.68%
С начала года
2.37%
6 месяцев
2.78%
1 год
7.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FMB

1 день
-0.04%
1 месяц
0.70%
С начала года
1.78%
6 месяцев
2.21%
1 год
7.15%
3 года*
3.96%
5 лет*
0.72%
10 лет*
2.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RMCA и FMB

2026 (YTD)20252024
RMCA
Rockefeller California Municipal Bond ETF		2.37%2.35%-0.14%
FMB
First Trust Managed Municipal ETF		1.78%3.73%0.08%

Correlation

The correlation between RMCA and FMB is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2024 г.

0.89

The correlation between RMCA and FMB has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rockefeller California Municipal Bond ETF

First Trust Managed Municipal ETF

Часто сравнивают с RMCA:
RMCA с RMNYRMCA с RSMCRMCA с AMUNRMCA с GUMIRMCA с APMURMCA с RGEFRMCA с MYMF
Часто сравнивают с FMB:
FMB с LMBSFMB с MUBFMB с HMOPFMB с FTCSFMB с DFTIXFMB с ACTHXFMB с VTEB

Доходность на риск

RMCA vs. FMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMCA
Ранг доходности на риск RMCA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMCA: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMCA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMCA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMCA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMCA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FMB
Ранг доходности на риск FMB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMB: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMB: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMB: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMB: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMCA c FMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockefeller California Municipal Bond ETF (RMCA) и First Trust Managed Municipal ETF (FMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMCAFMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.70

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.92

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.60

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

2.63

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.63

9.44

+1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMCA vs. FMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMCA на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMB равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMCA и FMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMCAFMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.70

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.67

-0.19

Просадки

Сравнение просадок RMCA и FMB

Максимальная просадка RMCA за все время составила -5.95%, что меньше максимальной просадки FMB в -14.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMCA и FMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RMCAFMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.95%

-14.16%

+8.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.35%

-2.73%

+0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.16%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.50%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-2.61%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

0.76%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности RMCA и FMB

Rockefeller California Municipal Bond ETF (RMCA) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с First Trust Managed Municipal ETF (FMB) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что RMCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RMCAFMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

0.88%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

1.91%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76%

2.67%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.38%

3.71%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.38%

4.55%

+0.83%

Сравнение комиссий RMCA и FMB

RMCA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FMB в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMCA и FMB

Дивидендная доходность RMCA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности FMB в 3.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMB
First Trust Managed Municipal ETF		3.50%3.37%3.22%2.98%2.47%1.96%2.19%2.47%2.58%2.49%2.93%3.07%
RMCA
Rockefeller California Municipal Bond ETF		4.36%4.51%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RMCA and FMB have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RMCA has higher volatility (1.15%) compared to FMB (0.88%). In terms of maximum drawdown, RMCA dropped -5.95% vs FMB's -14.16%.

On 1-year performance, RMCA leads with 7.50% vs 7.15% for FMB. On fees, FMB is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FMB has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RMCA has performed better with a 7.50% return vs 7.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMB is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for RMCA.

RMCA has the higher dividend yield at 4.36%, compared with 3.50% for FMB.

They also come from different issuers: Rockefeller and First Trust. Their fees differ too: 0.55% for RMCA and 0.50% for FMB.

FMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RMCA и FMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор