Сравнение RMCA с RSMC
RMCA (Rockefeller California Municipal Bond ETF) and RSMC (Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF) are both exchange-traded funds - RMCA is a Municipal Bonds fund actively managed by Rockefeller, while RSMC is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by Rockefeller. Both are actively managed. Over the past year, RMCA returned 7.23% vs 11.87% for RSMC. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. RMCA charges 0.55%/yr vs 0.75%/yr for RSMC.
Доходность
Сравнение доходности RMCA и RSMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RMCA показывает доходность 2.49%, что значительно ниже, чем у RSMC с доходностью 11.60%.
RMCA
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 7.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSMC
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 11.60%
- 6 месяцев
- 9.27%
- 1 год
- 11.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RMCA и RSMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RMCA Rockefeller California Municipal Bond ETF | 2.49% | 2.35% | -0.95% |
RSMC Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF | 11.60% | -1.02% | 0.68% |
Correlation
The correlation between RMCA and RSMC is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2024 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMCA vs. RSMC — Ранг доходности на риск
RMCA
RSMC
Сравнение RMCA c RSMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockefeller California Municipal Bond ETF (RMCA) и Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF (RSMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMCA | RSMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.13 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 1.14 | +1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.25 | 3.40 | +6.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMCA | RSMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 0.70 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.33 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок RMCA и RSMC
Максимальная просадка RMCA за все время составила -5.95%, что меньше максимальной просадки RSMC в -22.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMCA и RSMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMCA | RSMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.95% | -22.33% | +16.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.35% | -10.49% | +8.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -1.37% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.63% | -5.25% | +3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 3.50% | -2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMCA и RSMC
Текущая волатильность для Rockefeller California Municipal Bond ETF (RMCA) составляет 1.15%, в то время как у Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF (RSMC) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что RMCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMCA | RSMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 3.62% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 12.38% | -9.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76% | 17.16% | -13.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.38% | 20.36% | -14.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.38% | 20.36% | -14.98% |
Сравнение комиссий RMCA и RSMC
RMCA берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии RSMC в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMCA и RSMC
Дивидендная доходность RMCA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, тогда как RSMC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
RMCA Rockefeller California Municipal Bond ETF | 4.35% | 4.51% | 1.20% |
RSMC Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RMCA and RSMC have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSMC has higher volatility (3.62%) compared to RMCA (1.15%). In terms of maximum drawdown, RMCA dropped -5.95% vs RSMC's -22.33%.
On 1-year performance, RSMC leads with 11.87% vs 7.23% for RMCA. On fees, RMCA is cheaper at 0.55% per year. On volatility, RMCA has been the lower-risk option at 1.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSMC has performed better with a 11.87% return vs 7.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RMCA is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for RSMC.
RMCA has the higher dividend yield at 4.35%, compared with 0.00% for RSMC.
RMCA is categorized as Municipal Bonds, while RSMC is Small Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.55% for RMCA and 0.75% for RSMC.
RMCA currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RMCA и RSMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор