PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMCA с RSMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RMCA с RSMC

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

RMCA (Rockefeller California Municipal Bond ETF) и RSMC (Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF) — оба биржевые фонды: RMCA — это Municipal Bonds, активно управляемый Rockefeller, а RSMC — Small Cap Growth Equities, активно управляемый Rockefeller. Оба фонда управляются активно. За последний год RMCA показал 6.73% против 18.15% у RSMC. При корреляции 0.19 их движения в цене в значительной степени независимы. RMCA взимает 0.55% в год против 0.75% у RSMC.

Доходность

Сравнение доходности RMCA и RSMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rockefeller California Municipal Bond ETF (RMCA) и Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF (RSMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, RMCA показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у RSMC с доходностью 6.73%.

RMCA

1 день
-0.08%
1 месяц
0.56%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.55%
1 год
6.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSMC

1 день
1.09%
1 месяц
9.37%
С начала года
6.73%
6 месяцев
3.09%
1 год
18.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RMCA и RSMC

2026 (YTD)20252024
RMCA
Rockefeller California Municipal Bond ETF		1.43%2.35%-0.95%
RSMC
Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF		6.73%-1.02%0.68%

Корреляция

Корреляция между RMCA и RSMC составляет 0.17 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2024 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rockefeller California Municipal Bond ETF

Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF

Часто сравнивают с RMCA:
RMCA с AMUNRMCA с RMNYRMCA с APMURMCA с FMUNRMCA с TAXXRMCA с HYMBRMCA с FUMB
Часто сравнивают с RSMC:
RSMC с RMNYRSMC с BBMCRSMC с RMOPRSMC с VBRSMC с FSGSRSMC с BKSERSMC с FYC

Доходность на риск

RMCA vs. RSMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMCA
Ранг доходности на риск RMCA: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMCA: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMCA: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMCA: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMCA: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMCA: 2828
Ранг коэф-та Мартина
RSMC
Ранг доходности на риск RSMC: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSMC: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSMC: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSMC: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSMC: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSMC: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMCA c RSMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockefeller California Municipal Bond ETF (RMCA) и Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF (RSMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMCARSMCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.03

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

1.55

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.19

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

1.99

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.41

6.00

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMCA vs. RSMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMCA на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа RSMC равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMCA и RSMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMCARSMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.03

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.20

+0.20

Просадки

Сравнение просадок RMCA и RSMC

Максимальная просадка RMCA за все время составила -5.95%, что меньше максимальной просадки RSMC в -22.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMCA и RSMC.

Загрузка...

Показатели просадок

RMCARSMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.95%

-22.33%

+16.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-10.49%

+7.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.85%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.74%

-5.61%

+3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

3.48%

-2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности RMCA и RSMC

Текущая волатильность для Rockefeller California Municipal Bond ETF (RMCA) составляет 1.73%, в то время как у Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF (RSMC) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что RMCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RMCARSMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.73%

5.90%

-4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.40%

13.22%

-10.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.41%

17.75%

-13.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.53%

20.81%

-15.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.53%

20.81%

-15.28%

Сравнение комиссий RMCA и RSMC

RMCA берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии RSMC в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMCA и RSMC

Дивидендная доходность RMCA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, тогда как RSMC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
RMCA
Rockefeller California Municipal Bond ETF		4.44%4.51%1.20%
RSMC
Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF		0.00%0.00%0.00%