PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMCA с APMU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RMCA с APMU

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

RMCA (Rockefeller California Municipal Bond ETF) и APMU (ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF) — оба фонда категории Municipal Bonds. Оба фонда управляются активно. За последний год RMCA показал 6.73% против 5.70% у APMU. Корреляция 0.74 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. RMCA взимает 0.55% в год против 0.36% у APMU.

Доходность

Сравнение доходности RMCA и APMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rockefeller California Municipal Bond ETF (RMCA) и ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF (APMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, RMCA показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у APMU с доходностью 0.39%.

RMCA

1 день
-0.08%
1 месяц
0.56%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.55%
1 год
6.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APMU

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.14%
С начала года
0.39%
6 месяцев
0.80%
1 год
5.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RMCA и APMU

2026 (YTD)20252024
RMCA
Rockefeller California Municipal Bond ETF		1.43%2.35%-0.14%
APMU
ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF		0.39%4.50%0.09%

Корреляция

Корреляция между RMCA и APMU составляет 0.65 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2024 г.

0.74

Корреляция между RMCA и APMU остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.65 до 0.74 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rockefeller California Municipal Bond ETF

ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с RMCA:
RMCA с AMUNRMCA с RMNYRMCA с FMUNRMCA с TAXXRMCA с RSMCRMCA с HYMBRMCA с FUMB
Часто сравнивают с APMU:
APMU с AMUNAPMU с APIEAPMU с APCBAPMU с RVNUAPMU с APUEAPMU с OVMAPMU с CALI

Доходность на риск

RMCA vs. APMU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMCA
Ранг доходности на риск RMCA: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMCA: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMCA: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMCA: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMCA: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMCA: 2828
Ранг коэф-та Мартина
APMU
Ранг доходности на риск APMU: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APMU: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APMU: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APMU: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APMU: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APMU: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMCA c APMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockefeller California Municipal Bond ETF (RMCA) и ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF (APMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMCAAPMUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

2.45

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

3.61

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.54

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

2.35

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.41

9.35

-2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMCA vs. APMU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMCA на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа APMU равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMCA и APMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMCAAPMUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.45

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.84

-0.44

Просадки

Сравнение просадок RMCA и APMU

Максимальная просадка RMCA за все время составила -5.95%, что больше максимальной просадки APMU в -4.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMCA и APMU.

Загрузка...

Показатели просадок

RMCAAPMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.95%

-4.39%

-1.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-2.40%

-0.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-1.22%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.74%

-0.90%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

0.60%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности RMCA и APMU

Rockefeller California Municipal Bond ETF (RMCA) имеет более высокую волатильность в 1.73% по сравнению с ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF (APMU) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что RMCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RMCAAPMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.73%

1.09%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.40%

1.87%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.41%

2.38%

+2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.53%

2.83%

+2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.53%

2.83%

+2.70%

Сравнение комиссий RMCA и APMU

RMCA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии APMU в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMCA и APMU

Дивидендная доходность RMCA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности APMU в 2.63%

TTM202520242023
RMCA
Rockefeller California Municipal Bond ETF		4.44%4.51%1.20%0.00%
APMU
ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF		2.63%2.63%2.42%1.31%