Сравнение RMCA с RMNY
RMCA (Rockefeller California Municipal Bond ETF) and RMNY (Rockefeller New York Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds from Rockefeller. Both are actively managed. Over the past year, RMCA returned 7.71% vs 7.82% for RMNY. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.55% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности RMCA и RMNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RMCA показывает доходность 3.12%, а RMNY немного выше – 3.13%.
RMCA
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- 3.18%
- 1 год
- 7.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RMNY
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- 7.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RMCA и RMNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RMCA Rockefeller California Municipal Bond ETF | 3.12% | 2.35% | -0.24% |
RMNY Rockefeller New York Municipal Bond ETF | 3.13% | 2.35% | 0.80% |
Correlation
The correlation between RMCA and RMNY is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2024 г. | 0.90 |
The correlation between RMCA and RMNY has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMCA vs. RMNY — Ранг доходности на риск
RMCA
RMNY
Сравнение RMCA c RMNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockefeller California Municipal Bond ETF (RMCA) и Rockefeller New York Municipal Bond ETF (RMNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RMCA | RMNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.42 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 3.45 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.97 | 11.34 | -0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RMCA и RMNY
Максимальная просадка RMCA за все время составила -5.95%, примерно равная максимальной просадке RMNY в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMCA и RMNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMCA | RMNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.95% | -5.70% | -0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.35% | -2.28% | -0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -1.49% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 0.69% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMCA и RMNY
Текущая волатильность для Rockefeller California Municipal Bond ETF (RMCA) составляет 0.83%, в то время как у Rockefeller New York Municipal Bond ETF (RMNY) волатильность равна 1.12%. Это указывает на то, что RMCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMCA | RMNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.83% | 1.12% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 2.81% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.62% | 3.86% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.31% | 5.14% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.31% | 5.14% | +0.17% |
Сравнение комиссий RMCA и RMNY
И RMCA, и RMNY имеют комиссию равную 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMCA и RMNY
Дивидендная доходность RMCA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что сопоставимо с доходностью RMNY в 4.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
RMCA Rockefeller California Municipal Bond ETF | 4.32% | 4.51% | 1.20% |
RMNY Rockefeller New York Municipal Bond ETF | 4.28% | 4.10% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
RMCA and RMNY have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMNY has higher volatility (1.12%) compared to RMCA (0.83%). In terms of maximum drawdown, RMCA dropped -5.95% vs RMNY's -5.70%.
On 1-year performance, RMNY leads with 7.82% vs 7.71% for RMCA. Both ETFs have the same 0.55% expense ratio. On volatility, RMCA has been the lower-risk option at 0.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RMNY has performed better with a 7.82% return vs 7.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RMCA and RMNY have the same expense ratio: 0.55% per year.
RMCA has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 4.28% for RMNY.
RMCA currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RMCA и RMNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор