Сравнение RMBKX с BTO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RMB Mendon Financial Services Fund (RMBKX) и John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO).
RMBKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 7 июн. 1999 г.. BTO - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 18 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности RMBKX и BTO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RMBKX и BTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMBKX RMB Mendon Financial Services Fund | -0.36% | 12.84% | 17.07% | 4.56% | -19.18% | 56.40% | -5.73% | 22.82% | -17.13% | 12.17% |
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | 4.20% | 5.85% | 28.92% | -1.16% | -23.58% | 61.86% | -8.97% | 38.87% | -25.68% | 13.12% |
Доходность по периодам
С начала года, RMBKX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у BTO с доходностью 4.20%. За последние 10 лет акции RMBKX уступали акциям BTO по среднегодовой доходности: 9.85% против 10.87% соответственно.
RMBKX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 10.76%
- 1 год
- 19.68%
- 3 года*
- 17.89%
- 5 лет*
- 5.98%
- 10 лет*
- 9.85%
BTO
- 1 день
- 4.88%
- 1 месяц
- 2.50%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 13.12%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 10.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RMBKX и BTO
RMBKX берет комиссию в 1.27%, что меньше комиссии BTO в 2.01%.
Доходность на риск
RMBKX vs. BTO — Ранг доходности на риск
RMBKX
BTO
Сравнение RMBKX c BTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RMB Mendon Financial Services Fund (RMBKX) и John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMBKX | BTO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.53 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 0.88 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.12 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 0.82 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 2.13 | +2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMBKX | BTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.53 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.20 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.30 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.30 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между RMBKX и BTO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMBKX и BTO
Дивидендная доходность RMBKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что меньше доходности BTO в 7.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMBKX RMB Mendon Financial Services Fund | 6.24% | 6.22% | 1.90% | 1.29% | 17.29% | 1.35% | 0.00% | 0.85% | 5.39% | 6.63% | 1.50% | 0.00% |
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | 7.25% | 7.41% | 7.28% | 8.64% | 7.51% | 4.72% | 7.25% | 6.06% | 5.94% | 3.76% | 5.10% | 4.75% |
Просадки
Сравнение просадок RMBKX и BTO
Максимальная просадка RMBKX за все время составила -55.45%, что меньше максимальной просадки BTO в -72.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMBKX и BTO.
Загрузка...
Показатели просадок
| RMBKX | BTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.45% | -72.27% | +16.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.67% | -16.79% | +4.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.33% | -51.80% | +7.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.45% | -65.70% | +10.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.06% | -8.00% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.19% | -19.08% | +7.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 6.45% | -2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMBKX и BTO
Текущая волатильность для RMB Mendon Financial Services Fund (RMBKX) составляет 4.82%, в то время как у John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что RMBKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RMBKX | BTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 7.28% | -2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.55% | 16.38% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.42% | 24.68% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.97% | 31.47% | -6.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.10% | 36.21% | -9.11% |