PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMAX.TO с XRE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RMAX.TO с XRE.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) и iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO).

RMAX.TO и XRE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RMAX.TO управляется Hamilton ETFs. XRE.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar DM REIT NR CAD. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности RMAX.TO и XRE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) и iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RMAX.TO и XRE.TO

2026 (YTD)20252024
RMAX.TO
Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF		2.84%5.39%9.70%
XRE.TO
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF		3.17%8.89%6.79%

Доходность по периодам

С начала года, RMAX.TO показывает доходность 2.84%, что значительно ниже, чем у XRE.TO с доходностью 3.17%.

RMAX.TO

1 день
0.85%
1 месяц
-2.87%
С начала года
2.84%
6 месяцев
-1.22%
1 год
6.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XRE.TO

1 день
2.01%
1 месяц
-2.52%
С начала года
3.17%
6 месяцев
-0.63%
1 год
9.98%
3 года*
2.32%
5 лет*
2.18%
10 лет*
4.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF

iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF

Часто сравнивают с RMAX.TO:
RMAX.TO с HGR.TORMAX.TO с ZRE.TORMAX.TO с APR-UN.TORMAX.TO с RIT.TORMAX.TO с AYEP.DERMAX.TO с VRAIRMAX.TO с UKRE.L
Часто сравнивают с XRE.TO:
XRE.TO с ZRE.TOXRE.TO с VRE.TOXRE.TO с CGR.TOXRE.TO с XIC.TOXRE.TO с XDIV.TOXRE.TO с VOOXRE.TO с XBB.TO

Сравнение комиссий RMAX.TO и XRE.TO

RMAX.TO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии XRE.TO в 0.61%.

RMAX.TO
Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF
XRE.TO
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF

Доходность на риск

RMAX.TO vs. XRE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMAX.TO
Ранг доходности на риск RMAX.TO: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMAX.TO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMAX.TO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMAX.TO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMAX.TO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMAX.TO: 2323
Ранг коэф-та Мартина
XRE.TO
Ранг доходности на риск XRE.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRE.TO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRE.TO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRE.TO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRE.TO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRE.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMAX.TO c XRE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) и iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMAX.TOXRE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.71

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

1.09

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.13

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

1.20

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.95

3.20

-1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMAX.TO vs. XRE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMAX.TO на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа XRE.TO равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMAX.TO и XRE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMAX.TOXRE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.71

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.47

+0.31

Корреляция

Корреляция между RMAX.TO и XRE.TO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMAX.TO и XRE.TO

Дивидендная доходность RMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.81%, что больше доходности XRE.TO в 4.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RMAX.TO
Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF		10.81%10.65%4.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XRE.TO
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF		4.80%5.00%5.55%4.52%4.85%2.59%4.45%4.82%4.80%4.71%5.20%5.59%

Просадки

Сравнение просадок RMAX.TO и XRE.TO

Максимальная просадка RMAX.TO за все время составила -15.90%, что меньше максимальной просадки XRE.TO в -57.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMAX.TO и XRE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

RMAX.TOXRE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.90%

-57.06%

+41.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-8.59%

-1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

-9.56%

+6.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-9.70%

+5.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.26%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности RMAX.TO и XRE.TO

Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) и iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) имеют волатильность 4.28% и 4.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RMAX.TOXRE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

4.39%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

8.75%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.98%

14.03%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.11%

16.20%

-3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.11%

17.57%

-4.46%