PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMAX.TO с IQRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RMAX.TO с IQRA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RMAX.TO (Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF) and IQRA (IQ CBRE Real Assets ETF) are both REIT funds. Over the past year, RMAX.TO returned 10.77% vs 14.44% for IQRA. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RMAX.TO charges 0.79%/yr vs 0.65%/yr for IQRA.

Доходность

Сравнение доходности RMAX.TO и IQRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) и IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RMAX.TO торгуется в CAD, в то время как IQRA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IQRA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RMAX.TO показывает доходность 8.31%, а IQRA немного выше – 8.32%.

RMAX.TO

1 день
1.04%
1 месяц
0.27%
С начала года
8.31%
6 месяцев
8.66%
1 год
10.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IQRA

1 день
0.92%
1 месяц
-0.17%
С начала года
8.32%
6 месяцев
6.78%
1 год
14.44%
3 года*
11.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RMAX.TO и IQRA

2026 (YTD)20252024
RMAX.TO
Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF		8.31%5.39%9.70%
IQRA
IQ CBRE Real Assets ETF		8.32%7.27%11.93%

Correlation

The correlation between RMAX.TO and IQRA is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2024 г.

0.72

The correlation between RMAX.TO and IQRA has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RMAX.TO и IQRA

Секторы
RMAX.TO
IQRA

Недвижимость

100.0%
51.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.5%

Потребительский циклический сектор

-

1.4%

Потребительский защитный сектор

-

1.5%

Энергетика

-

6.5%

Финансовые услуги

-

2.2%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

12.6%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

28.7%

Недвижимость

RMAX.TO
100.0%
IQRA
51.8%

Сырьевые материалы

RMAX.TO

-

IQRA

-

Коммуникационные услуги

RMAX.TO

-

IQRA
0.5%

Потребительский циклический сектор

RMAX.TO

-

IQRA
1.4%

Потребительский защитный сектор

RMAX.TO

-

IQRA
1.5%

Энергетика

RMAX.TO

-

IQRA
6.5%

Финансовые услуги

RMAX.TO

-

IQRA
2.2%

Здравоохранение

RMAX.TO

-

IQRA

-

Промышленность

RMAX.TO

-

IQRA
12.6%

Технологии

RMAX.TO

-

IQRA

-

Коммунальные услуги

RMAX.TO

-

IQRA
28.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF

IQ CBRE Real Assets ETF

Часто сравнивают с RMAX.TO:
RMAX.TO с MREL.TORMAX.TO с RIT.TORMAX.TO с ZRE.TORMAX.TO с APR-UN.TORMAX.TO с HGR.TORMAX.TO с VRAIRMAX.TO с UKRE.L
Часто сравнивают с IQRA:
IQRA с RLYIQRA с UCONIQRA с VNQIQRA с FPROIQRA с DTCRIQRA с DFGRIQRA с DFAR

Доходность на риск

RMAX.TO vs. IQRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMAX.TO
Ранг доходности на риск RMAX.TO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMAX.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMAX.TO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMAX.TO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMAX.TO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMAX.TO: 2929
Ранг коэф-та Мартина
IQRA
Ранг доходности на риск IQRA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQRA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQRA: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQRA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQRA: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQRA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMAX.TO c IQRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) и IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMAX.TOIQRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
1.42

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
1.91

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

1.95

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.03

6.61

-2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMAX.TO vs. IQRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMAX.TO на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа IQRA равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMAX.TO и IQRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMAX.TOIQRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.42

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.90

+0.04

Просадки

Сравнение просадок RMAX.TO и IQRA

Максимальная просадка RMAX.TO за все время составила -15.90%, что больше максимальной просадки IQRA в -12.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMAX.TO и IQRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RMAX.TOIQRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.90%

-12.26%

-3.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.43%

-7.43%

+1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-2.33%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-2.54%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.19%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности RMAX.TO и IQRA

Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) и IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) имеют волатильность 3.52% и 3.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RMAX.TOIQRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

3.37%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.27%

8.14%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.90%

10.25%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.99%

11.47%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.99%

11.47%

+1.52%

Сравнение комиссий RMAX.TO и IQRA

RMAX.TO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IQRA в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMAX.TO и IQRA

Дивидендная доходность RMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%, что больше доходности IQRA в 2.79%

ПозицияTTM202520242023
IQRA
IQ CBRE Real Assets ETF		2.79%2.83%3.53%2.14%
RMAX.TO
Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF		10.53%10.65%4.88%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RMAX.TO and IQRA have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IQRA is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IQRA is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.79% for RMAX.TO.

They also come from different issuers: Hamilton ETFs and IndexIQ. Their fees differ too: 0.79% for RMAX.TO and 0.65% for IQRA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RMAX.TO и IQRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор