PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMAX.TO с IQRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RMAX.TO с IQRA

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RMAX.TO (Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF) and IQRA (IQ CBRE Real Assets ETF) are both REIT funds. Over the past year, RMAX.TO returned 15.41% vs 19.66% for IQRA. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RMAX.TO charges 0.79%/yr vs 0.65%/yr for IQRA.

Доходность

Сравнение доходности RMAX.TO и IQRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) и IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RMAX.TO торгуется в CAD, в то время как IQRA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IQRA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RMAX.TO показывает доходность 12.71%, что значительно ниже, чем у IQRA с доходностью 14.02%.

RMAX.TO

1 день
0.12%
1 месяц
3.22%
С начала года
12.71%
6 месяцев
13.43%
1 год
15.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IQRA

1 день
1.00%
1 месяц
3.30%
С начала года
14.02%
6 месяцев
13.74%
1 год
19.66%
3 года*
14.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RMAX.TO и IQRA

2026 (YTD)20252024
RMAX.TO
Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF		12.71%5.39%9.49%
IQRA
IQ CBRE Real Assets ETF		14.02%7.29%11.73%

Correlation

The correlation between RMAX.TO and IQRA is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2024 г.

0.62

The correlation between RMAX.TO and IQRA has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF

IQ CBRE Real Assets ETF

Часто сравнивают с RMAX.TO:
RMAX.TO с MREL.TORMAX.TO с RIT.TORMAX.TO с ZRE.TORMAX.TO с APR-UN.TORMAX.TO с HGR.TORMAX.TO с VRAIRMAX.TO с UKRE.L
Часто сравнивают с IQRA:
IQRA с RLYIQRA с UCONIQRA с FPROIQRA с VNQIQRA с DTCRIQRA с DFARIQRA с DFGR

Доходность на риск

RMAX.TO vs. IQRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMAX.TO
Ранг доходности на риск RMAX.TO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMAX.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMAX.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMAX.TO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMAX.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMAX.TO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
IQRA
Ранг доходности на риск IQRA: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQRA: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQRA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQRA: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQRA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQRA: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMAX.TO c IQRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) и IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RMAX.TOIQRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.71

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.32

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.31

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

2.61

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.78

8.14

-2.36

RMAX.TO vs. IQRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMAX.TO на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQRA равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMAX.TO и IQRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RMAX.TO и IQRA

Максимальная просадка RMAX.TO за все время составила -15.90%, что больше максимальной просадки IQRA в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMAX.TO и IQRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RMAX.TOIQRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.90%

-12.21%

-3.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.42%

-7.57%

+1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-2.63%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.42%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности RMAX.TO и IQRA

Текущая волатильность для Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) составляет 3.20%, в то время как у IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что RMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RMAX.TOIQRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

4.22%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

9.01%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

11.66%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.91%

13.44%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.91%

13.44%

-0.53%

Сравнение комиссий RMAX.TO и IQRA

RMAX.TO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IQRA в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMAX.TO и IQRA

Дивидендная доходность RMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.12%, что больше доходности IQRA в 2.66%

ПозицияTTM202520242023
IQRA
IQ CBRE Real Assets ETF		2.66%2.83%3.53%2.14%
RMAX.TO
Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF		10.12%10.65%4.88%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RMAX.TO and IQRA have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IQRA is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IQRA is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.79% for RMAX.TO.

They also come from different issuers: Hamilton ETFs and IndexIQ. Their fees differ too: 0.79% for RMAX.TO and 0.65% for IQRA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RMAX.TO и IQRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор