PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMAX.TO с IFGL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RMAX.TO с IFGL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) и iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL).

RMAX.TO и IFGL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RMAX.TO управляется Hamilton ETFs. IFGL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate ex-U.S. Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности RMAX.TO и IFGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) и iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RMAX.TO и IFGL

2026 (YTD)20252024
RMAX.TO
Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF		1.02%5.39%9.70%
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF		-1.35%18.60%4.04%
Разные валюты инструментов

RMAX.TO торгуется в CAD, в то время как IFGL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IFGL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RMAX.TO показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у IFGL с доходностью -1.35%.

RMAX.TO

1 день
0.76%
1 месяц
-4.81%
С начала года
1.02%
6 месяцев
-2.74%
1 год
4.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IFGL

1 день
2.36%
1 месяц
-10.27%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
-1.14%
1 год
13.84%
3 года*
7.33%
5 лет*
0.86%
10 лет*
2.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF

iShares International Developed Real Estate ETF

Часто сравнивают с RMAX.TO:
RMAX.TO с HGR.TORMAX.TO с ZRE.TORMAX.TO с APR-UN.TORMAX.TO с RIT.TORMAX.TO с VRAIRMAX.TO с AYEP.DERMAX.TO с UKRE.L
Часто сравнивают с IFGL:
IFGL с VNQIIFGL с RWXIFGL с REETIFGL с WPSIFGL с VNQIFGL с STAGIFGL с IDEV

Сравнение комиссий RMAX.TO и IFGL

RMAX.TO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IFGL в 0.48%.

RMAX.TO
Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF

Доходность на риск

RMAX.TO vs. IFGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMAX.TO
Ранг доходности на риск RMAX.TO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMAX.TO: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMAX.TO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMAX.TO: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMAX.TO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMAX.TO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
IFGL
Ранг доходности на риск IFGL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFGL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFGL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFGL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFGL: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFGL: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMAX.TO c IFGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) и iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMAX.TOIFGLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

1.09

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.50

1.53

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.21

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

1.05

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.87

4.37

-2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMAX.TO vs. IFGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMAX.TO на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа IFGL равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMAX.TO и IFGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMAX.TOIFGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

1.09

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.06

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.45

+0.26

Корреляция

Корреляция между RMAX.TO и IFGL составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMAX.TO и IFGL

Дивидендная доходность RMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.98%, что больше доходности IFGL в 3.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RMAX.TO
Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF		9.98%10.65%4.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF		3.92%3.71%4.83%1.82%2.79%3.25%2.17%7.60%4.10%4.90%7.68%3.70%

Просадки

Сравнение просадок RMAX.TO и IFGL

Максимальная просадка RMAX.TO за все время составила -15.90%, что меньше максимальной просадки IFGL в -34.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMAX.TO и IFGL.

Загрузка...

Показатели просадок

RMAX.TOIFGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.90%

-67.94%

+52.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-14.38%

+4.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-15.36%

+10.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-16.73%

+12.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.28%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности RMAX.TO и IFGL

Текущая волатильность для Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) составляет 3.82%, в то время как у iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что RMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RMAX.TOIFGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

6.27%

-2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.99%

9.03%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.97%

12.80%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.07%

13.58%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.07%

13.97%

-0.90%