Сравнение RMAX.TO с BGRT.NEO
RMAX.TO (Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF) and BGRT.NEO (BMO Global REIT Fund Active ETF Series) are both REIT funds. Over the past year, RMAX.TO returned 10.77% vs 6.97% for BGRT.NEO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. RMAX.TO charges 0.79%/yr vs 1.01%/yr for BGRT.NEO.
Доходность
Сравнение доходности RMAX.TO и BGRT.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RMAX.TO показывает доходность 8.31%, что значительно выше, чем у BGRT.NEO с доходностью 6.70%.
RMAX.TO
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 8.66%
- 1 год
- 10.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BGRT.NEO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 6.70%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 6.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RMAX.TO и BGRT.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RMAX.TO Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF | 8.31% | 5.39% | 9.70% |
BGRT.NEO BMO Global REIT Fund Active ETF Series | 6.70% | 1.51% | 6.13% |
Correlation
The correlation between RMAX.TO and BGRT.NEO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2024 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMAX.TO vs. BGRT.NEO — Ранг доходности на риск
RMAX.TO
BGRT.NEO
Сравнение RMAX.TO c BGRT.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) и BMO Global REIT Fund Active ETF Series (BGRT.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMAX.TO | BGRT.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.35 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.13 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | 3.08 | +0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMAX.TO | BGRT.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.72 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.54 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок RMAX.TO и BGRT.NEO
Максимальная просадка RMAX.TO за все время составила -15.90%, примерно равная максимальной просадке BGRT.NEO в -16.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMAX.TO и BGRT.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMAX.TO | BGRT.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.90% | -16.06% | +0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.43% | -6.17% | -0.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -2.24% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -4.02% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.27% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMAX.TO и BGRT.NEO
Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с BMO Global REIT Fund Active ETF Series (BGRT.NEO) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что RMAX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGRT.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMAX.TO | BGRT.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 2.59% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.27% | 8.12% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.90% | 9.72% | +1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.99% | 14.16% | -1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.99% | 14.16% | -1.17% |
Сравнение комиссий RMAX.TO и BGRT.NEO
RMAX.TO берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BGRT.NEO в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMAX.TO и BGRT.NEO
Дивидендная доходность RMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%, что больше доходности BGRT.NEO в 3.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BGRT.NEO BMO Global REIT Fund Active ETF Series | 3.94% | 4.14% | 4.03% | 1.86% |
RMAX.TO Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF | 10.53% | 10.65% | 4.88% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RMAX.TO and BGRT.NEO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RMAX.TO is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RMAX.TO is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.01% for BGRT.NEO.
They also come from different issuers: Hamilton ETFs and BMO. Their fees differ too: 0.79% for RMAX.TO and 1.01% for BGRT.NEO.
Подберите оптимальное распределение для RMAX.TO и BGRT.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор