Сравнение BGRT.NEO с XRE.TO
BGRT.NEO (BMO Global REIT Fund Active ETF Series) and XRE.TO (iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF) are both REIT funds. BGRT.NEO is actively managed, while XRE.TO is passively managed. Over the past year, BGRT.NEO returned 6.97% vs 12.66% for XRE.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. BGRT.NEO charges 1.01%/yr vs 0.61%/yr for XRE.TO.
Доходность
Сравнение доходности BGRT.NEO и XRE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGRT.NEO показывает доходность 6.70%, что значительно ниже, чем у XRE.TO с доходностью 10.05%.
BGRT.NEO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 6.70%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 6.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRE.TO
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 10.05%
- 6 месяцев
- 12.65%
- 1 год
- 12.66%
- 3 года*
- 5.22%
- 5 лет*
- 1.97%
- 10 лет*
- 4.82%
Сравнение доходности по годам BGRT.NEO и XRE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BGRT.NEO BMO Global REIT Fund Active ETF Series | 6.70% | 1.51% | 5.79% | 8.18% |
XRE.TO iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF | 10.05% | 8.89% | -2.52% | 4.64% |
Correlation
The correlation between BGRT.NEO and XRE.TO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGRT.NEO vs. XRE.TO — Ранг доходности на риск
BGRT.NEO
XRE.TO
Сравнение BGRT.NEO c XRE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Global REIT Fund Active ETF Series (BGRT.NEO) и iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGRT.NEO | XRE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.19 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.69 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.08 | 4.23 | -1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGRT.NEO | XRE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.09 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.49 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок BGRT.NEO и XRE.TO
Максимальная просадка BGRT.NEO за все время составила -16.06%, что меньше максимальной просадки XRE.TO в -57.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRT.NEO и XRE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGRT.NEO | XRE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.06% | -57.06% | +41.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.17% | -7.51% | +1.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -3.53% | +1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -9.66% | +5.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 3.00% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGRT.NEO и XRE.TO
Текущая волатильность для BMO Global REIT Fund Active ETF Series (BGRT.NEO) составляет 2.59%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что BGRT.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGRT.NEO | XRE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 3.32% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.12% | 8.62% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.72% | 11.66% | -1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.16% | 16.18% | -2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.16% | 17.57% | -3.41% |
Сравнение комиссий BGRT.NEO и XRE.TO
BGRT.NEO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии XRE.TO в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRT.NEO и XRE.TO
Дивидендная доходность BGRT.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности XRE.TO в 4.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRT.NEO BMO Global REIT Fund Active ETF Series | 3.94% | 4.14% | 4.03% | 1.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRE.TO iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF | 4.47% | 5.00% | 5.55% | 4.52% | 4.85% | 2.59% | 4.45% | 4.82% | 4.80% | 4.71% | 5.20% | 5.59% |
Часто задаваемые вопросы
BGRT.NEO and XRE.TO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XRE.TO is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XRE.TO is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 1.01% for BGRT.NEO.
They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 1.01% for BGRT.NEO and 0.61% for XRE.TO.
Подберите оптимальное распределение для BGRT.NEO и XRE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор