Сравнение BGRT.NEO с ZCN.TO
BGRT.NEO (BMO Global REIT Fund Active ETF Series) and ZCN.TO (BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF) are both exchange-traded funds - BGRT.NEO is a REIT fund actively managed by BMO, while ZCN.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Composite Index. BGRT.NEO is actively managed, while ZCN.TO is passively managed. Over the past year, BGRT.NEO returned 6.97% vs 36.95% for ZCN.TO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. BGRT.NEO charges 1.01%/yr vs 0.06%/yr for ZCN.TO.
Доходность
Сравнение доходности BGRT.NEO и ZCN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGRT.NEO показывает доходность 6.70%, что значительно ниже, чем у ZCN.TO с доходностью 12.08%.
BGRT.NEO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 6.70%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 6.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZCN.TO
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 5.09%
- С начала года
- 12.08%
- 6 месяцев
- 13.16%
- 1 год
- 36.95%
- 3 года*
- 24.35%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- 12.72%
Сравнение доходности по годам BGRT.NEO и ZCN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BGRT.NEO BMO Global REIT Fund Active ETF Series | 6.70% | 1.51% | 5.79% | 8.18% |
ZCN.TO BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 12.08% | 31.51% | 21.64% | 8.00% |
Correlation
The correlation between BGRT.NEO and ZCN.TO is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGRT.NEO vs. ZCN.TO — Ранг доходности на риск
BGRT.NEO
ZCN.TO
Сравнение BGRT.NEO c ZCN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Global REIT Fund Active ETF Series (BGRT.NEO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGRT.NEO | ZCN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.53 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 3.99 | -2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.08 | 18.58 | -15.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGRT.NEO | ZCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 2.92 | -2.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.17 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.68 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок BGRT.NEO и ZCN.TO
Максимальная просадка BGRT.NEO за все время составила -16.06%, что меньше максимальной просадки ZCN.TO в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRT.NEO и ZCN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGRT.NEO | ZCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.06% | -37.18% | +21.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.17% | -9.30% | +3.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | 0.00% | -2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -4.76% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 1.99% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGRT.NEO и ZCN.TO
Текущая волатильность для BMO Global REIT Fund Active ETF Series (BGRT.NEO) составляет 2.59%, в то время как у BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что BGRT.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGRT.NEO | ZCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 3.63% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.12% | 10.37% | -2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.72% | 12.71% | -2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.16% | 13.10% | +1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.16% | 14.99% | -0.83% |
Сравнение комиссий BGRT.NEO и ZCN.TO
BGRT.NEO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии ZCN.TO в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRT.NEO и ZCN.TO
Дивидендная доходность BGRT.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности ZCN.TO в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRT.NEO BMO Global REIT Fund Active ETF Series | 3.94% | 4.14% | 4.03% | 1.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZCN.TO BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 2.00% | 2.22% | 2.78% | 3.29% | 3.27% | 2.74% | 3.24% | 3.13% | 3.16% | 2.71% | 2.84% | 3.33% |
Часто задаваемые вопросы
BGRT.NEO and ZCN.TO have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZCN.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZCN.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 1.01% for BGRT.NEO.
BGRT.NEO is categorized as REIT, while ZCN.TO is Canada Equities. Their fees differ too: 1.01% for BGRT.NEO and 0.06% for ZCN.TO.
Подберите оптимальное распределение для BGRT.NEO и ZCN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор