PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGRT.NEO с RIT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGRT.NEO с RIT.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BGRT.NEO (BMO Global REIT Fund Active ETF Series) and RIT.TO (CI Canadian REIT ETF) are both REIT funds. Both are actively managed. Over the past year, BGRT.NEO returned 6.97% vs 11.45% for RIT.TO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. BGRT.NEO charges 1.01%/yr vs 0.87%/yr for RIT.TO.

Доходность

Сравнение доходности BGRT.NEO и RIT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Global REIT Fund Active ETF Series (BGRT.NEO) и CI Canadian REIT ETF (RIT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGRT.NEO показывает доходность 6.70%, что значительно ниже, чем у RIT.TO с доходностью 8.12%.

BGRT.NEO

1 день
0.00%
1 месяц
-0.62%
С начала года
6.70%
6 месяцев
5.55%
1 год
6.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RIT.TO

1 день
0.51%
1 месяц
0.10%
С начала года
8.12%
6 месяцев
11.01%
1 год
11.45%
3 года*
8.55%
5 лет*
3.82%
10 лет*
6.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGRT.NEO и RIT.TO

2026 (YTD)202520242023
BGRT.NEO
BMO Global REIT Fund Active ETF Series		6.70%1.51%5.79%8.18%
RIT.TO
CI Canadian REIT ETF		8.12%11.98%2.51%6.12%

Correlation

The correlation between BGRT.NEO and RIT.TO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Global REIT Fund Active ETF Series

CI Canadian REIT ETF

Часто сравнивают с BGRT.NEO:
BGRT.NEO с MREL.TOBGRT.NEO с CGR.TOBGRT.NEO с VRE.TOBGRT.NEO с XRE.TOBGRT.NEO с HCRE.TOBGRT.NEO с ZLB.TOBGRT.NEO с ZUQ.TO
Часто сравнивают с RIT.TO:
RIT.TO с ZRE.TORIT.TO с XRE.TORIT.TO с RMAX.TORIT.TO с HGR.TORIT.TO с VRE.TORIT.TO с SRVRRIT.TO с SCHH

Доходность на риск

BGRT.NEO vs. RIT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGRT.NEO
Ранг доходности на риск BGRT.NEO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGRT.NEO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGRT.NEO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGRT.NEO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGRT.NEO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGRT.NEO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
RIT.TO
Ранг доходности на риск RIT.TO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIT.TO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIT.TO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIT.TO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIT.TO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIT.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGRT.NEO c RIT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Global REIT Fund Active ETF Series (BGRT.NEO) и CI Canadian REIT ETF (RIT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGRT.NEORIT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
1.09

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96
1.64

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.19

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

1.59

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.08

4.58

-1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGRT.NEO vs. RIT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGRT.NEO на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа RIT.TO равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGRT.NEO и RIT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGRT.NEORIT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.09

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.52

+0.02

Просадки

Сравнение просадок BGRT.NEO и RIT.TO

Максимальная просадка BGRT.NEO за все время составила -16.06%, что меньше максимальной просадки RIT.TO в -56.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRT.NEO и RIT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGRT.NEORIT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.06%

-56.72%

+40.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

-7.21%

+1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.16%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-0.80%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-8.81%

+4.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.50%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности BGRT.NEO и RIT.TO

Текущая волатильность для BMO Global REIT Fund Active ETF Series (BGRT.NEO) составляет 2.59%, в то время как у CI Canadian REIT ETF (RIT.TO) волатильность равна 2.96%. Это указывает на то, что BGRT.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGRT.NEORIT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

2.96%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

7.93%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.72%

10.53%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.16%

14.68%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.16%

15.45%

-1.29%

Сравнение комиссий BGRT.NEO и RIT.TO

BGRT.NEO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии RIT.TO в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGRT.NEO и RIT.TO

Дивидендная доходность BGRT.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности RIT.TO в 4.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGRT.NEO
BMO Global REIT Fund Active ETF Series		3.94%4.14%4.03%1.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RIT.TO
CI Canadian REIT ETF		4.57%4.85%5.17%5.04%5.04%3.82%4.92%4.35%5.11%5.05%5.28%4.79%

Часто задаваемые вопросы

BGRT.NEO and RIT.TO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RIT.TO is cheaper at 0.87% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RIT.TO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 1.01% for BGRT.NEO.

They also come from different issuers: BMO and CI Investments. Their fees differ too: 1.01% for BGRT.NEO and 0.87% for RIT.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGRT.NEO и RIT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор