Сравнение BGRT.NEO с ZUQ.TO
BGRT.NEO (BMO Global REIT Fund Active ETF Series) and ZUQ.TO (BMO MSCI USA High Quality Index ETF) are both exchange-traded funds - BGRT.NEO is a REIT fund actively managed by BMO, while ZUQ.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Quality Index. BGRT.NEO is actively managed, while ZUQ.TO is passively managed. Over the past year, BGRT.NEO returned 6.97% vs 19.94% for ZUQ.TO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. BGRT.NEO charges 1.01%/yr vs 0.33%/yr for ZUQ.TO.
Доходность
Сравнение доходности BGRT.NEO и ZUQ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGRT.NEO показывает доходность 6.70%, что значительно ниже, чем у ZUQ.TO с доходностью 10.45%.
BGRT.NEO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 6.70%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 6.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZUQ.TO
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 6.22%
- С начала года
- 10.45%
- 6 месяцев
- 4.29%
- 1 год
- 19.94%
- 3 года*
- 20.93%
- 5 лет*
- 15.49%
- 10 лет*
- 16.57%
Сравнение доходности по годам BGRT.NEO и ZUQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BGRT.NEO BMO Global REIT Fund Active ETF Series | 6.70% | 1.51% | 5.79% | 8.18% |
ZUQ.TO BMO MSCI USA High Quality Index ETF | 10.45% | 5.78% | 34.02% | 12.24% |
Correlation
The correlation between BGRT.NEO and ZUQ.TO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGRT.NEO vs. ZUQ.TO — Ранг доходности на риск
BGRT.NEO
ZUQ.TO
Сравнение BGRT.NEO c ZUQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Global REIT Fund Active ETF Series (BGRT.NEO) и BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGRT.NEO | ZUQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.31 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.90 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.08 | 6.13 | -3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGRT.NEO | ZUQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.63 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.94 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок BGRT.NEO и ZUQ.TO
Максимальная просадка BGRT.NEO за все время составила -16.06%, что меньше максимальной просадки ZUQ.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRT.NEO и ZUQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGRT.NEO | ZUQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.06% | -26.94% | +10.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.17% | -10.57% | +4.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | 0.00% | -2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -4.60% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 3.26% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGRT.NEO и ZUQ.TO
BMO Global REIT Fund Active ETF Series (BGRT.NEO) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что BGRT.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZUQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGRT.NEO | ZUQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 2.38% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.12% | 9.63% | -1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.72% | 12.31% | -2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.16% | 16.34% | -2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.16% | 17.52% | -3.36% |
Сравнение комиссий BGRT.NEO и ZUQ.TO
BGRT.NEO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии ZUQ.TO в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRT.NEO и ZUQ.TO
Дивидендная доходность BGRT.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности ZUQ.TO в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRT.NEO BMO Global REIT Fund Active ETF Series | 3.94% | 4.14% | 4.03% | 1.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZUQ.TO BMO MSCI USA High Quality Index ETF | 0.43% | 0.46% | 0.57% | 0.86% | 0.99% | 0.80% | 0.96% | 0.96% | 1.07% | 1.16% | 1.00% | 0.88% |
Часто задаваемые вопросы
BGRT.NEO and ZUQ.TO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZUQ.TO is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZUQ.TO is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 1.01% for BGRT.NEO.
BGRT.NEO is categorized as REIT, while ZUQ.TO is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 1.01% for BGRT.NEO and 0.33% for ZUQ.TO.
Подберите оптимальное распределение для BGRT.NEO и ZUQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор