PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RLY с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RLY с XLK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RLY (State Street Multi-Asset Real Return ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - RLY is a Hedge Fund fund tracking the Bloomberg U.S. Government Inflation-Linked Bond Index, while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RLY returned 7.92%/yr vs 24.16%/yr for XLK. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. RLY charges 0.50%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности RLY и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RLY показывает доходность 13.53%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 23.60%. За последние 10 лет акции RLY уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 7.92% против 24.16% соответственно.

RLY

1 день
-0.45%
1 месяц
-0.73%
6 месяцев
8.32%
С начала года
13.53%
1 год
24.48%
3 года*
12.78%
5 лет*
10.49%
10 лет*
7.92%

XLK

1 день
-2.24%
1 месяц
-4.67%
6 месяцев
22.34%
С начала года
23.60%
1 год
37.95%
3 года*
26.66%
5 лет*
19.65%
10 лет*
24.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RLY и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RLY
State Street Multi-Asset Real Return ETF		13.53%20.26%2.53%2.56%7.86%22.85%-0.59%15.63%-11.72%10.40%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		23.60%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Correlation

The correlation between RLY and XLK is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2012 г.

0.47

Over the past year, the correlation between RLY and XLK has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Multi-Asset Real Return ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с RLY:
RLY с RAAXRLY с SPYRLY с SECTRLY с SCHDRLY с VOORLY с GQRERLY с AOA
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW

Доходность на риск

RLY vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RLY
Ранг доходности на риск RLY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLY: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLY: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLY: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLY: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLY c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RLYXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.55

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
2.04

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.26

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

2.39

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.77

7.13

+4.64

RLY vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLY на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа XLK равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLY и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RLY и XLK

Максимальная просадка RLY за все время составила -37.75%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLY и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RLYXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.75%

-82.05%

+44.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.54%

-15.92%

+8.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.08%

-25.66%

+15.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.94%

-33.56%

+14.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.17%

-33.56%

-0.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.63%

-10.33%

+5.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.42%

-34.84%

+25.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

5.34%

-3.25%

Волатильность

Сравнение волатильности RLY и XLK

Текущая волатильность для State Street Multi-Asset Real Return ETF (RLY) составляет 3.08%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 9.89%. Это указывает на то, что RLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RLYXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

9.89%

-6.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

20.95%

-12.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

24.54%

-14.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.54%

25.58%

-12.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.78%

24.80%

-11.02%

Сравнение комиссий RLY и XLK

RLY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLY и XLK

Дивидендная доходность RLY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности XLK в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RLY
State Street Multi-Asset Real Return ETF		3.12%3.24%3.31%3.71%5.66%12.15%2.16%3.45%2.76%1.85%2.07%1.80%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.45%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

RLY and XLK have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (9.89%) compared to RLY (3.08%). In terms of maximum drawdown, RLY dropped -37.75% vs XLK's -82.05%.

On 10-year performance, XLK leads with 24.16% vs 7.92% for RLY. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, RLY has been the lower-risk option at 3.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLK has performed better with a 24.16% return vs 7.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for RLY.

RLY has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 0.45% for XLK.

RLY is categorized as Hedge Fund, while XLK is Technology Equities. RLY tracks Bloomberg U.S. Government Inflation-Linked Bond Index, while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Their fees differ too: 0.50% for RLY and 0.08% for XLK.

RLY currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RLY и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор