Сравнение RLY с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).
RLY и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RLY - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности RLY и XLK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RLY и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF | 14.90% | 20.26% | 2.53% | 2.56% | 7.86% | 22.85% | -0.59% | 15.63% | -11.72% | 10.40% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | -6.18% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
Доходность по периодам
С начала года, RLY показывает доходность 14.90%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции RLY уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 8.81% против 21.00% соответственно.
RLY
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 14.90%
- 6 месяцев
- 19.17%
- 1 год
- 30.37%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 12.01%
- 10 лет*
- 8.81%
XLK
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -6.18%
- 6 месяцев
- -4.94%
- 1 год
- 30.47%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 15.65%
- 10 лет*
- 21.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RLY и XLK
RLY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.
Доходность на риск
RLY vs. XLK — Ранг доходности на риск
RLY
XLK
Сравнение RLY c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RLY | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.31 | 1.13 | +1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | 1.71 | +1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.24 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 1.97 | +1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.32 | 6.31 | +12.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RLY | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 1.13 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.64 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.87 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.36 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между RLY и XLK составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLY и XLK
Дивидендная доходность RLY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности XLK в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF | 2.92% | 3.24% | 3.31% | 3.71% | 5.66% | 12.15% | 2.16% | 3.45% | 2.76% | 1.85% | 2.07% | 1.80% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.57% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок RLY и XLK
Максимальная просадка RLY за все время составила -37.75%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLY и XLK.
Загрузка...
Показатели просадок
| RLY | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.75% | -82.05% | +44.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.94% | -15.92% | +5.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.94% | -33.56% | +14.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.17% | -33.56% | -0.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -11.04% | +10.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.56% | -35.17% | +25.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 4.98% | -3.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности RLY и XLK
Текущая волатильность для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) составляет 3.03%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что RLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RLY | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 8.12% | -5.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 16.49% | -7.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 27.05% | -13.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.60% | 24.72% | -11.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.82% | 24.33% | -10.51% |