PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RLY с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RLY с SPYD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RLY (SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF) and SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - RLY is a Hedge Fund fund actively managed by State Street, while SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index. RLY is actively managed, while SPYD is passively managed. Over the past 10 years, RLY returned 8.49%/yr vs 8.63%/yr for SPYD. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RLY charges 0.50%/yr vs 0.07%/yr for SPYD.

Доходность

Сравнение доходности RLY и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RLY показывает доходность 16.97%, что значительно выше, чем у SPYD с доходностью 11.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RLY имеют среднегодовую доходность 8.49%, а акции SPYD немного впереди с 8.63%.

RLY

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.13%
С начала года
16.97%
6 месяцев
17.67%
1 год
31.60%
3 года*
15.21%
5 лет*
10.40%
10 лет*
8.49%

SPYD

1 день
1.19%
1 месяц
1.96%
С начала года
11.64%
6 месяцев
12.50%
1 год
18.54%
3 года*
14.97%
5 лет*
7.01%
10 лет*
8.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RLY и SPYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		16.97%20.26%2.53%2.56%7.86%22.85%-0.59%15.63%-11.72%10.40%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		11.64%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%

Correlation

The correlation between RLY and SPYD is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2015 г.

0.68

The correlation between RLY and SPYD shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RLY и SPYD

Секторы
RLY
SPYD

Энергетика

30.1%
9.2%

Сырьевые материалы

25.1%
3.4%

Промышленность

16.5%
2.3%

Коммунальные услуги

15.9%
11.4%

Недвижимость

5.4%
25.8%

Потребительский защитный сектор

3.6%
16.3%

Потребительский циклический сектор

2.6%
6.5%

Здравоохранение

0.8%
5.2%

Финансовые услуги

0.0%
12.1%

Коммуникационные услуги

-

5.1%

Технологии

-

2.7%

Энергетика

RLY
30.1%
SPYD
9.2%

Сырьевые материалы

RLY
25.1%
SPYD
3.4%

Промышленность

RLY
16.5%
SPYD
2.3%

Коммунальные услуги

RLY
15.9%
SPYD
11.4%

Недвижимость

RLY
5.4%
SPYD
25.8%

Потребительский защитный сектор

RLY
3.6%
SPYD
16.3%

Потребительский циклический сектор

RLY
2.6%
SPYD
6.5%

Здравоохранение

RLY
0.8%
SPYD
5.2%

Финансовые услуги

RLY
0.0%
SPYD
12.1%

Коммуникационные услуги

RLY

-

SPYD
5.1%

Технологии

RLY

-

SPYD
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с RLY:
RLY с RAAXRLY с SPYRLY с SECTRLY с SCHDRLY с VOORLY с GQRERLY с AOA
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с SPHD

Доходность на риск

RLY vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RLY
Ранг доходности на риск RLY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLY c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RLYSPYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.15
1.60

+1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.31
2.41

+1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.27

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.55

2.64

+5.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.82

7.67

+23.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RLY vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLY на текущий момент составляет 3.15, что выше коэффициента Шарпа SPYD равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLY и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RLYSPYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15

1.60

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.44

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.44

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.47

-0.10

Просадки

Сравнение просадок RLY и SPYD

Максимальная просадка RLY за все время составила -37.75%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLY и SPYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RLYSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.75%

-46.42%

+8.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.71%

-7.05%

+3.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.08%

-16.13%

+6.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.94%

-22.25%

+3.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.17%

-46.42%

+12.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

0.00%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-6.17%

-3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

2.42%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности RLY и SPYD

SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что RLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RLYSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

2.70%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

7.73%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.07%

11.67%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.53%

16.14%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.81%

19.78%

-5.97%

Сравнение комиссий RLY и SPYD

RLY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLY и SPYD

Дивидендная доходность RLY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности SPYD в 4.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		2.87%3.24%3.31%3.71%5.66%12.15%2.16%3.45%2.76%1.85%2.07%1.80%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.16%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Часто задаваемые вопросы

RLY and SPYD have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RLY has higher volatility (2.91%) compared to SPYD (2.70%). In terms of maximum drawdown, RLY dropped -37.75% vs SPYD's -46.42%.

On 10-year performance, SPYD leads with 8.63% vs 8.49% for RLY. On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SPYD has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYD has performed better with a 8.63% return vs 8.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.50% for RLY.

SPYD has the higher dividend yield at 4.16%, compared with 2.87% for RLY.

RLY is categorized as Hedge Fund, while SPYD is S&P 500. Their fees differ too: 0.50% for RLY and 0.07% for SPYD.

RLY currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RLY и SPYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор