Сравнение RLY с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
RLY и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RLY - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности RLY и SPYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RLY и SPYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF | 14.90% | 20.26% | 2.53% | 2.56% | 7.86% | 22.85% | -0.59% | 15.63% | -11.72% | 10.40% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 5.92% | 4.65% | 15.34% | 3.91% | -1.17% | 32.73% | -11.64% | 21.20% | -4.89% | 12.67% |
Доходность по периодам
С начала года, RLY показывает доходность 14.90%, что значительно выше, чем у SPYD с доходностью 5.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RLY имеют среднегодовую доходность 8.81%, а акции SPYD немного отстают с 8.45%.
RLY
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 14.90%
- 6 месяцев
- 19.17%
- 1 год
- 30.37%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 12.01%
- 10 лет*
- 8.81%
SPYD
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RLY и SPYD
RLY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.
Доходность на риск
RLY vs. SPYD — Ранг доходности на риск
RLY
SPYD
Сравнение RLY c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RLY | SPYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.31 | 0.49 | +1.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | 0.78 | +2.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.10 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 0.59 | +2.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.32 | 2.09 | +16.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RLY | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 0.49 | +1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.48 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.43 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.45 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между RLY и SPYD составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLY и SPYD
Дивидендная доходность RLY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности SPYD в 4.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF | 2.92% | 3.24% | 3.31% | 3.71% | 5.66% | 12.15% | 2.16% | 3.45% | 2.76% | 1.85% | 2.07% | 1.80% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.38% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок RLY и SPYD
Максимальная просадка RLY за все время составила -37.75%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLY и SPYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| RLY | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.75% | -46.42% | +8.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.94% | -12.35% | +2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.94% | -22.25% | +3.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.17% | -46.42% | +12.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -4.70% | +4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.56% | -6.24% | -3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 3.47% | -1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности RLY и SPYD
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) имеют волатильность 3.03% и 3.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RLY | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 3.03% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 8.61% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 15.67% | -2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.60% | 16.24% | -2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.82% | 19.80% | -5.98% |