Сравнение RLY с QTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR).
RLY и QTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RLY - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г.. QTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности RLY и QTR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RLY и QTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF | 15.69% | 20.26% | 2.53% | 2.56% | 7.86% | 5.94% |
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | -5.97% | 14.52% | 21.46% | 45.53% | -29.94% | 4.16% |
Доходность по периодам
С начала года, RLY показывает доходность 15.69%, что значительно выше, чем у QTR с доходностью -5.97%.
RLY
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 15.69%
- 6 месяцев
- 19.51%
- 1 год
- 34.22%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- 8.92%
QTR
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- -5.97%
- 6 месяцев
- -5.70%
- 1 год
- 21.57%
- 3 года*
- 17.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RLY и QTR
RLY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QTR в 0.60%.
Доходность на риск
RLY vs. QTR — Ранг доходности на риск
RLY
QTR
Сравнение RLY c QTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RLY | QTR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.36 | 1.03 | +1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.07 | 1.55 | +1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.20 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 1.44 | +1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.59 | 4.98 | +13.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RLY | QTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 1.03 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.41 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между RLY и QTR составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLY и QTR
Дивидендная доходность RLY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности QTR в 19.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF | 2.90% | 3.24% | 3.31% | 3.71% | 5.66% | 12.15% | 2.16% | 3.45% | 2.76% | 1.85% | 2.07% | 1.80% |
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | 19.96% | 18.77% | 0.50% | 0.53% | 0.36% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RLY и QTR
Максимальная просадка RLY за все время составила -37.75%, что больше максимальной просадки QTR в -31.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLY и QTR.
Загрузка...
Показатели просадок
| RLY | QTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.75% | -31.72% | -6.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.71% | -12.29% | +8.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.46% | +9.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.56% | -9.10% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 3.55% | -1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности RLY и QTR
Текущая волатильность для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) составляет 3.09%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что RLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RLY | QTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 4.83% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | 10.86% | -2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.23% | 16.46% | -3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.60% | 18.15% | -4.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.81% | 18.15% | -4.34% |