PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RLY с QTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RLY с QTR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RLY (SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF) and QTR (Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - RLY is a Hedge Fund fund actively managed by State Street, while QTR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index. RLY is actively managed, while QTR is passively managed. Over the past 3 years, RLY returned 15.21%/yr vs 22.69%/yr for QTR. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. RLY charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for QTR.

Доходность

Сравнение доходности RLY и QTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RLY показывает доходность 16.97%, а QTR немного выше – 17.06%.

RLY

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.13%
С начала года
16.97%
6 месяцев
17.67%
1 год
31.60%
3 года*
15.21%
5 лет*
10.40%
10 лет*
8.49%

QTR

1 день
-0.50%
1 месяц
8.60%
С начала года
17.06%
6 месяцев
15.36%
1 год
32.76%
3 года*
22.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RLY и QTR

2026 (YTD)20252024202320222021
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		16.97%20.26%2.53%2.56%7.86%5.94%
QTR
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF		17.06%14.52%21.46%45.53%-29.94%4.16%

Correlation

The correlation between RLY and QTR is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г.

0.35

The correlation between RLY and QTR shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RLY и QTR

Секторы
RLY
QTR

Энергетика

30.1%
0.6%

Сырьевые материалы

25.1%
1.1%

Промышленность

16.5%
2.8%

Коммунальные услуги

15.9%
1.4%

Недвижимость

5.4%
0.1%

Потребительский защитный сектор

3.6%
7.7%

Потребительский циклический сектор

2.6%
12.2%

Здравоохранение

0.8%
4.2%

Финансовые услуги

0.0%
0.2%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Технологии

-

53.8%

Энергетика

RLY
30.1%
QTR
0.6%

Сырьевые материалы

RLY
25.1%
QTR
1.1%

Промышленность

RLY
16.5%
QTR
2.8%

Коммунальные услуги

RLY
15.9%
QTR
1.4%

Недвижимость

RLY
5.4%
QTR
0.1%

Потребительский защитный сектор

RLY
3.6%
QTR
7.7%

Потребительский циклический сектор

RLY
2.6%
QTR
12.2%

Здравоохранение

RLY
0.8%
QTR
4.2%

Финансовые услуги

RLY
0.0%
QTR
0.2%

Коммуникационные услуги

RLY

-

QTR
15.8%

Технологии

RLY

-

QTR
53.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF

Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF

Часто сравнивают с RLY:
RLY с RAAXRLY с SPYRLY с SECTRLY с SCHDRLY с VOORLY с GQRERLY с AOA
Часто сравнивают с QTR:
QTR с QQQQTR с DBMFQTR с QCLRQTR с TAILQTR с XYLGQTR с JEPQQTR с SPY

Доходность на риск

RLY vs. QTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RLY
Ранг доходности на риск RLY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
QTR
Ранг доходности на риск QTR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTR: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTR: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLY c QTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RLYQTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.15
2.33

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.31
3.14

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.40

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.55

2.68

+5.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.82

9.19

+21.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RLY vs. QTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLY на текущий момент составляет 3.15, что выше коэффициента Шарпа QTR равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLY и QTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RLYQTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15

2.33

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.68

-0.30

Просадки

Сравнение просадок RLY и QTR

Максимальная просадка RLY за все время составила -37.75%, что больше максимальной просадки QTR в -31.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLY и QTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RLYQTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.75%

-31.72%

-6.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.71%

-12.29%

+8.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.08%

-18.99%

+8.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-0.73%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-8.83%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

3.57%

-2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности RLY и QTR

Текущая волатильность для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) составляет 2.91%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что RLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RLYQTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

4.54%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

10.67%

-2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.07%

14.14%

-4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.53%

18.09%

-4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.81%

18.09%

-4.28%

Сравнение комиссий RLY и QTR

RLY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QTR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLY и QTR

Дивидендная доходность RLY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности QTR в 16.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QTR
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF		16.04%18.77%0.50%0.53%0.36%1.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		2.87%3.24%3.31%3.71%5.66%12.15%2.16%3.45%2.76%1.85%2.07%1.80%

Часто задаваемые вопросы

RLY and QTR have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTR has higher volatility (4.54%) compared to RLY (2.91%). In terms of maximum drawdown, RLY dropped -37.75% vs QTR's -31.72%.

On 3-year performance, QTR leads with 22.69% vs 15.21% for RLY. On fees, RLY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, RLY has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QTR has performed better with a 22.69% return vs 15.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RLY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for QTR.

QTR has the higher dividend yield at 16.04%, compared with 2.87% for RLY.

RLY is categorized as Hedge Fund, while QTR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.50% for RLY and 0.60% for QTR.

RLY currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RLY и QTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор