PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RLY с PIRMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RLY с PIRMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RLY (SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF) and PIRMX (PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional) are both funds - RLY is a Hedge Fund fund actively managed by State Street, while PIRMX is a Diversified Portfolio fund actively managed by PIMCO. Both are actively managed. Over the past 10 years, RLY returned 8.56%/yr vs 7.69%/yr for PIRMX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RLY charges 0.50%/yr vs 1.91%/yr for PIRMX.

Доходность

Сравнение доходности RLY и PIRMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RLY показывает доходность 17.13%, что значительно выше, чем у PIRMX с доходностью 7.45%. За последние 10 лет акции RLY превзошли акции PIRMX по среднегодовой доходности: 8.56% против 7.69% соответственно.

RLY

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.30%
С начала года
17.13%
6 месяцев
18.27%
1 год
31.78%
3 года*
15.11%
5 лет*
10.43%
10 лет*
8.56%

PIRMX

1 день
0.20%
1 месяц
0.30%
С начала года
7.45%
6 месяцев
7.55%
1 год
17.97%
3 года*
14.49%
5 лет*
8.47%
10 лет*
7.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RLY и PIRMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		17.13%20.26%2.53%2.56%7.86%22.85%-0.59%15.63%-11.72%10.40%
PIRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional		7.45%16.76%12.47%6.50%-5.11%13.86%9.36%10.03%-3.70%8.59%

Correlation

The correlation between RLY and PIRMX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2012 г.

0.67

The correlation between RLY and PIRMX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF

PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional

Часто сравнивают с RLY:
RLY с RAAXRLY с SPYRLY с SECTRLY с SCHDRLY с VOORLY с GQRERLY с AOA
Часто сравнивают с PIRMX:
PIRMX с BMARPIRMX с RAAXPIRMX с INCMPIRMX с JEPIPIRMX с VSMVPIRMX с BAMYPIRMX с TIBIX

Доходность на риск

RLY vs. PIRMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RLY
Ранг доходности на риск RLY: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLY: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLY: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PIRMX
Ранг доходности на риск PIRMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIRMX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIRMX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIRMX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIRMX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIRMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLY c PIRMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RLYPIRMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.17
3.07

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.33
4.21

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.60

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.60

5.34

+3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

31.17

22.22

+8.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RLY vs. PIRMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLY на текущий момент составляет 3.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIRMX равному 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLY и PIRMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RLYPIRMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.17

3.07

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

1.03

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

1.03

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.70

-0.32

Просадки

Сравнение просадок RLY и PIRMX

Максимальная просадка RLY за все время составила -37.75%, что больше максимальной просадки PIRMX в -18.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLY и PIRMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RLYPIRMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.75%

-18.51%

-19.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.71%

-3.37%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.08%

-4.96%

-5.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.94%

-14.31%

-4.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.17%

-18.20%

-15.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-0.80%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.46%

-4.10%

-5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

0.81%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности RLY и PIRMX

SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что RLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RLYPIRMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

1.59%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.15%

4.69%

+3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.06%

5.88%

+4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.54%

8.30%

+5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.81%

7.48%

+6.33%

Сравнение комиссий RLY и PIRMX

RLY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PIRMX в 1.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLY и PIRMX

Дивидендная доходность RLY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности PIRMX в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional		2.41%2.66%9.91%0.13%14.12%11.21%0.80%2.05%11.41%6.43%0.49%3.13%
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		2.86%3.24%3.31%3.71%5.66%12.15%2.16%3.45%2.76%1.85%2.07%1.80%

Часто задаваемые вопросы

RLY and PIRMX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RLY has higher volatility (3.00%) compared to PIRMX (1.59%). In terms of maximum drawdown, RLY dropped -37.75% vs PIRMX's -18.51%.

RLY currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 3.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RLY и PIRMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор