Сравнение RLY с PIRMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX).
RLY - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г.. PIRMX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности RLY и PIRMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RLY и PIRMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF | 14.90% | 20.26% | 2.53% | 2.56% | 7.86% | 22.85% | -0.59% | 15.63% | -11.72% | 10.40% |
PIRMX PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional | 3.67% | 16.76% | 12.47% | 6.50% | -5.11% | 13.86% | 9.36% | 10.03% | -3.70% | 8.59% |
Доходность по периодам
С начала года, RLY показывает доходность 14.90%, что значительно выше, чем у PIRMX с доходностью 3.67%. За последние 10 лет акции RLY превзошли акции PIRMX по среднегодовой доходности: 8.81% против 7.60% соответственно.
RLY
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 14.90%
- 6 месяцев
- 19.17%
- 1 год
- 30.37%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 12.01%
- 10 лет*
- 8.81%
PIRMX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 3.67%
- 6 месяцев
- 5.92%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 7.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RLY и PIRMX
RLY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PIRMX в 1.91%.
Доходность на риск
RLY vs. PIRMX — Ранг доходности на риск
RLY
PIRMX
Сравнение RLY c PIRMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RLY | PIRMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.31 | 2.06 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | 2.71 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.40 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 3.00 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.32 | 13.50 | +4.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RLY | PIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 2.06 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 1.09 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 1.02 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.67 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между RLY и PIRMX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLY и PIRMX
Дивидендная доходность RLY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности PIRMX в 2.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF | 2.92% | 3.24% | 3.31% | 3.71% | 5.66% | 12.15% | 2.16% | 3.45% | 2.76% | 1.85% | 2.07% | 1.80% |
PIRMX PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional | 2.49% | 2.66% | 9.91% | 0.13% | 14.12% | 11.21% | 0.80% | 2.05% | 11.41% | 6.43% | 0.49% | 3.13% |
Просадки
Сравнение просадок RLY и PIRMX
Максимальная просадка RLY за все время составила -37.75%, что больше максимальной просадки PIRMX в -18.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLY и PIRMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RLY | PIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.75% | -18.51% | -19.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.94% | -4.96% | -4.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.94% | -14.31% | -4.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.17% | -18.20% | -15.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -1.94% | +1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.56% | -4.14% | -5.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 1.10% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности RLY и PIRMX
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что RLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RLY | PIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 2.43% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 4.79% | +3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 6.80% | +6.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.60% | 8.31% | +5.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.82% | 7.49% | +6.33% |