PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RLY с IQRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RLY с IQRA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RLY (SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF) and IQRA (IQ CBRE Real Assets ETF) are both exchange-traded funds - RLY is a Hedge Fund fund actively managed by State Street, while IQRA is a REIT fund actively managed by IndexIQ. Both are actively managed. Over the past 3 years, RLY returned 15.21%/yr vs 10.36%/yr for IQRA. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RLY charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for IQRA.

Доходность

Сравнение доходности RLY и IQRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RLY показывает доходность 16.97%, что значительно выше, чем у IQRA с доходностью 6.85%.

RLY

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.13%
С начала года
16.97%
6 месяцев
17.67%
1 год
31.60%
3 года*
15.21%
5 лет*
10.40%
10 лет*
8.49%

IQRA

1 день
0.82%
1 месяц
-2.26%
С начала года
6.85%
6 месяцев
7.15%
1 год
12.53%
3 года*
10.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RLY и IQRA

2026 (YTD)202520242023
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		16.97%20.26%2.53%2.77%
IQRA
IQ CBRE Real Assets ETF		6.85%12.42%5.58%2.36%

Correlation

The correlation between RLY and IQRA is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

0.60

The correlation between RLY and IQRA shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RLY и IQRA

Секторы
RLY
IQRA

Энергетика

30.1%
6.5%

Сырьевые материалы

25.1%

-

Промышленность

16.5%
12.6%

Коммунальные услуги

15.9%
28.7%

Недвижимость

5.4%
51.8%

Потребительский защитный сектор

3.6%
1.5%

Потребительский циклический сектор

2.6%
1.4%

Здравоохранение

0.8%

-

Финансовые услуги

0.0%
2.2%

Коммуникационные услуги

-

0.5%

Технологии

-

-

Энергетика

RLY
30.1%
IQRA
6.5%

Сырьевые материалы

RLY
25.1%
IQRA

-

Промышленность

RLY
16.5%
IQRA
12.6%

Коммунальные услуги

RLY
15.9%
IQRA
28.7%

Недвижимость

RLY
5.4%
IQRA
51.8%

Потребительский защитный сектор

RLY
3.6%
IQRA
1.5%

Потребительский циклический сектор

RLY
2.6%
IQRA
1.4%

Здравоохранение

RLY
0.8%
IQRA

-

Финансовые услуги

RLY
0.0%
IQRA
2.2%

Коммуникационные услуги

RLY

-

IQRA
0.5%

Технологии

RLY

-

IQRA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF

IQ CBRE Real Assets ETF

Часто сравнивают с RLY:
RLY с RAAXRLY с SPYRLY с SECTRLY с SCHDRLY с VOORLY с GQRERLY с AOA
Часто сравнивают с IQRA:
IQRA с UCONIQRA с FPROIQRA с VNQIQRA с DTCRIQRA с DFGRIQRA с DFARIQRA с JPRE

Доходность на риск

RLY vs. IQRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RLY
Ранг доходности на риск RLY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
IQRA
Ранг доходности на риск IQRA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQRA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQRA: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQRA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQRA: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQRA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLY c IQRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RLYIQRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.15
1.19

+1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.31
1.66

+2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.21

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.55

1.57

+6.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.82

5.43

+25.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RLY vs. IQRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLY на текущий момент составляет 3.15, что выше коэффициента Шарпа IQRA равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLY и IQRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RLYIQRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15

1.19

+1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.69

-0.32

Просадки

Сравнение просадок RLY и IQRA

Максимальная просадка RLY за все время составила -37.75%, что больше максимальной просадки IQRA в -15.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLY и IQRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RLYIQRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.75%

-15.70%

-22.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.71%

-8.01%

+4.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.08%

-15.70%

+5.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-4.24%

+2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-3.15%

-6.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

2.31%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности RLY и IQRA

Текущая волатильность для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) составляет 2.91%, в то время как у IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) волатильность равна 3.51%. Это указывает на то, что RLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RLYIQRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

3.51%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

8.24%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.07%

10.55%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.53%

12.86%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.81%

12.86%

+0.95%

Сравнение комиссий RLY и IQRA

RLY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии IQRA в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLY и IQRA

Дивидендная доходность RLY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности IQRA в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQRA
IQ CBRE Real Assets ETF		2.79%2.83%3.53%2.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		2.87%3.24%3.31%3.71%5.66%12.15%2.16%3.45%2.76%1.85%2.07%1.80%

Часто задаваемые вопросы

RLY and IQRA have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQRA has higher volatility (3.51%) compared to RLY (2.91%). In terms of maximum drawdown, RLY dropped -37.75% vs IQRA's -15.70%.

On 3-year performance, RLY leads with 15.21% vs 10.36% for IQRA. On fees, RLY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, RLY has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RLY has performed better with a 15.21% return vs 10.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RLY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for IQRA.

RLY has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 2.79% for IQRA.

RLY is categorized as Hedge Fund, while IQRA is REIT. They also come from different issuers: State Street and IndexIQ. Their fees differ too: 0.50% for RLY and 0.65% for IQRA.

RLY currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RLY и IQRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор