Сравнение RLJ с XES
RLJ (RLJ Lodging Trust) is a stock, while XES (SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF) is Energy Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Over the past 10 years, RLJ returned -2.05%/yr vs -3.36%/yr for XES. Their 0.42 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности RLJ и XES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RLJ показывает доходность 70.90%, что значительно выше, чем у XES с доходностью 36.79%. За последние 10 лет акции RLJ превзошли акции XES по среднегодовой доходности: -2.05% против -3.36% соответственно.
RLJ
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 5.93%
- 6 месяцев
- 61.78%
- С начала года
- 70.90%
- 1 год
- 79.12%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- -2.05%
- Всё время*
- 2.18%
XES
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 5.52%
- 6 месяцев
- 9.93%
- С начала года
- 36.79%
- 1 год
- 70.69%
- 3 года*
- 7.36%
- 5 лет*
- 17.88%
- 10 лет*
- -3.36%
- Всё время*
- -3.54%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $20.46M | $20.93M | $22.20M | |
| $5.95M | $7.55M | $11.49M |
Сравнение доходности по годам RLJ и XES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLJ RLJ Lodging Trust | 70.90% | -21.01% | -8.42% | 14.59% | -23.12% | -1.29% | -19.81% | 16.53% | -20.12% | -4.62% |
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 36.79% | 5.89% | -5.44% | 6.68% | 62.03% | 12.00% | -43.38% | -9.00% | -46.99% | -21.93% |
Correlation
The correlation between RLJ and XES is 0.18, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.18 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2011 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between RLJ and XES has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RLJ vs. XES — Ранг доходности на риск
RLJ
XES
Сравнение RLJ c XES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RLJ Lodging Trust (RLJ) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RLJ | XES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.36 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.49 | 3.31 | +2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.57 | 10.23 | +5.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RLJ и XES
Максимальная просадка RLJ за все время составила -83.78%, что меньше максимальной просадки XES в -95.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLJ и XES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RLJ | XES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.78% | -95.65% | +11.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.50% | -21.48% | +6.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.24% | -45.95% | +1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.20% | -45.95% | -9.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.52% | -91.23% | +11.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.12% | -73.58% | +31.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.45% | -54.51% | +19.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.10% | 6.94% | -1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности RLJ и XES
Текущая волатильность для RLJ Lodging Trust (RLJ) составляет 6.34%, в то время как у SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) волатильность равна 9.72%. Это указывает на то, что RLJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RLJ | XES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 9.72% | -3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.84% | 21.84% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.56% | 30.56% | -2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.88% | 38.53% | -5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.05% | 44.86% | -1.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLJ и XES
Дивидендная доходность RLJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности XES в 1.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLJ RLJ Lodging Trust | 4.87% | 8.05% | 4.90% | 3.07% | 1.13% | 0.29% | 0.28% | 7.45% | 8.05% | 6.01% | 5.39% | 6.10% |
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 1.17% | 1.69% | 1.31% | 0.66% | 0.36% | 1.81% | 1.33% | 1.43% | 1.14% | 1.68% | 0.64% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
RLJ and XES have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XES has higher volatility (9.72%) compared to RLJ (6.34%). In terms of maximum drawdown, RLJ dropped -83.78% vs XES's -95.65%.
RLJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RLJ и XES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор