PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RLJ с NLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RLJ с NLY

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RLJ Lodging Trust (RLJ) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RLJ или NLY.

Корреляция

Корреляция между RLJ и NLY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RLJ и NLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RLJ Lodging Trust (RLJ) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RLJ:

-0.69

NLY:

0.49

Коэф-т Сортино

RLJ:

-0.88

NLY:

0.94

Коэф-т Омега

RLJ:

0.89

NLY:

1.12

Коэф-т Кальмара

RLJ:

-0.32

NLY:

0.52

Коэф-т Мартина

RLJ:

-1.62

NLY:

2.54

Индекс Язвы

RLJ:

14.33%

NLY:

5.19%

Дневная вол-ть

RLJ:

34.12%

NLY:

21.94%

Макс. просадка

RLJ:

-83.78%

NLY:

-60.09%

Текущая просадка

RLJ:

-67.95%

NLY:

-12.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RLJ:

$1.16B

NLY:

$11.84B

EPS

RLJ:

$0.26

NLY:

$0.92

Коэффициент P/E

RLJ:

29.19

NLY:

21.23

Коэффициент PEG

RLJ:

1.41

NLY:

-3.61

Коэффициент P/S

RLJ:

0.84

NLY:

12.38

Коэффициент P/B

RLJ:

0.63

NLY:

1.03

Общая выручка (12 мес.)

RLJ:

$1.37B

NLY:

$4.86B

Валовая прибыль (12 мес.)

RLJ:

$585.00M

NLY:

$3.75B

EBITDA (12 мес.)

RLJ:

$284.87M

NLY:

$3.67B

Доходность по периодам

С начала года, RLJ показывает доходность -25.24%, что значительно ниже, чем у NLY с доходностью 11.48%. За последние 10 лет акции RLJ уступали акциям NLY по среднегодовой доходности: -9.37% против 5.10% соответственно.

RLJ

С начала года

-25.24%

1 месяц

8.71%

6 месяцев

-19.90%

1 год

-23.51%

5 лет

-0.03%

10 лет

-9.37%

NLY

С начала года

11.48%

1 месяц

9.74%

6 месяцев

7.89%

1 год

10.68%

5 лет

10.18%

10 лет

5.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RLJ и NLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RLJ
Ранг риск-скорректированной доходности RLJ, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RLJ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLJ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLJ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLJ, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLJ, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
NLY
Ранг риск-скорректированной доходности NLY, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NLY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RLJ c NLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RLJ Lodging Trust (RLJ) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RLJ на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа NLY равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLJ и NLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLJ и NLY

Дивидендная доходность RLJ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.34%, что меньше доходности NLY в 13.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RLJ
RLJ Lodging Trust		7.34%4.90%3.07%1.13%0.29%0.28%7.45%8.05%6.01%5.39%6.10%3.10%
NLY
Annaly Capital Management, Inc.		13.44%14.21%13.42%16.70%11.25%10.77%11.15%12.22%10.09%12.04%12.79%11.10%

Просадки

Сравнение просадок RLJ и NLY

Максимальная просадка RLJ за все время составила -83.78%, что больше максимальной просадки NLY в -60.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLJ и NLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RLJ и NLY

RLJ Lodging Trust (RLJ) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с Annaly Capital Management, Inc. (NLY) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что RLJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RLJ и NLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RLJ Lodging Trust и Annaly Capital Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-3.00B-2.00B-1.00B0.001.00B2.00B20212022202320242025
328.12M
1.44B
(RLJ) Общая выручка
(NLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RLJ и NLY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности RLJ Lodging Trust и Annaly Capital Management, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
24.0%
(RLJ) Валовая рентабельность
(NLY) Валовая рентабельность
RLJ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RLJ Lodging Trust сообщила о валовой прибыли в 328.12M при выручке в 328.12M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

NLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Annaly Capital Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 346.29M при выручке в 1.44B, что соответствует валовой рентабельности в 24.0%.

RLJ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RLJ Lodging Trust сообщила об операционной прибыли в 111.07M при выручке в 328.12M, что соответствует операционной рентабельности 33.9%.

NLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Annaly Capital Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 298.23M при выручке в 1.44B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.

RLJ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RLJ Lodging Trust сообщила о чистой прибыли в -2.92M при выручке в 328.12M, что соответствует чистой рентабельности -0.9%.

NLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Annaly Capital Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 124.22M при выручке в 1.44B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.