Сравнение RLIIX с PMAIX
RLIIX (RiverFront Asset Allocation Growth & Income) and PMAIX (Pioneer Multi-Asset Income Fund A) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, RLIIX returned 7.14%/yr vs 8.70%/yr for PMAIX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RLIIX charges 0.25%/yr vs 0.85%/yr for PMAIX.
Доходность
Сравнение доходности RLIIX и PMAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RLIIX показывает доходность 8.23%, что значительно выше, чем у PMAIX с доходностью 5.84%. За последние 10 лет акции RLIIX уступали акциям PMAIX по среднегодовой доходности: 7.14% против 8.70% соответственно.
RLIIX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 3.22%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 8.73%
- 1 год
- 20.84%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 7.14%
PMAIX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 7.30%
- 1 год
- 17.14%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение доходности по годам RLIIX и PMAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLIIX RiverFront Asset Allocation Growth & Income | 8.23% | 13.74% | 8.77% | 13.37% | -14.99% | 13.57% | 7.10% | 18.51% | -11.07% | 15.00% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 5.84% | 23.03% | 6.09% | 7.32% | -0.79% | 12.00% | 5.35% | 10.88% | -6.10% | 17.97% |
Correlation
The correlation between RLIIX and PMAIX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2011 г. | 0.66 |
The correlation between RLIIX and PMAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RLIIX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск
RLIIX
PMAIX
Сравнение RLIIX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Asset Allocation Growth & Income (RLIIX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RLIIX | PMAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.60 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 4.33 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.46 | 15.26 | -0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RLIIX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 3.12 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 1.11 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 1.15 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.15 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок RLIIX и PMAIX
Максимальная просадка RLIIX за все время составила -27.35%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLIIX и PMAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RLIIX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.35% | -24.12% | -3.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.43% | -4.07% | -2.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.90% | -7.99% | -4.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.19% | -13.97% | -7.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.35% | -24.12% | -3.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -2.66% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 1.15% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности RLIIX и PMAIX
RiverFront Asset Allocation Growth & Income (RLIIX) имеет более высокую волатильность в 2.42% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что RLIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RLIIX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.42% | 1.80% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.67% | 4.39% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.55% | 5.64% | +2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.78% | 7.24% | +3.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.03% | 7.60% | +4.43% |
Сравнение комиссий RLIIX и PMAIX
RLIIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLIIX и PMAIX
Дивидендная доходность RLIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что меньше доходности PMAIX в 6.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 6.12% | 6.29% | 5.30% | 5.14% | 4.53% | 5.50% | 5.39% | 5.78% | 5.83% | 6.69% | 5.53% | 5.92% |
RLIIX RiverFront Asset Allocation Growth & Income | 5.75% | 6.23% | 1.29% | 2.29% | 6.66% | 1.40% | 1.42% | 2.07% | 18.88% | 1.37% | 1.66% | 3.72% |
Часто задаваемые вопросы
RLIIX and PMAIX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RLIIX has higher volatility (2.42%) compared to PMAIX (1.80%). In terms of maximum drawdown, RLIIX dropped -27.35% vs PMAIX's -24.12%.
PMAIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RLIIX и PMAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор